ChaoZhang
概述
Fisher变换指标回测策略通过计算价格的Fisher变换, indentify价格反转点,并据此产生交易信号。该策略采用Fisher变换公式处理价格,去除价格的非高斯分布特征,从而产生近似高斯分布的标准化指标。策略根据Fisher变换曲线的转折点判断价格反转,产生买入和卖出信号。
策略原理
该策略的核心是运用Fisher变换公式处理价格,去除价格自然分布的非高斯特征。Fisher变换公式如下:
y = 0.5 * ln((1+x)/(1-x))
这里的x是经过处理的价格,先通过highest和lowest函数找到最近Length周期内的最高价和最低价,然后进行标准化,公式如下:
x = (price - 最小价)/(最大价 - 最小价) - 0.5
这样处理后的价格近似符合高斯分布。然后将其代入Fisher变换公式,得到Fisher变换曲线。Fisher变换曲线的转折点就是价格反转的信号。
当Fisher变换曲线从正转为负时,产生卖出信号;当从负转为正时,产生买入信号。
优势分析
Fisher变换指标去除价格的非高斯分布特征,使得价格更加规范,减少假信号
捕捉价格反转点,避免追高杀跌
参数调整灵活,可调整反转灵敏度
可自定义方向,适应多种市场环境
策略逻辑简单易懂,容易理解实现
风险分析
参数设置不当可能错过价格反转点或产生假信号
实盘容易受滑点影响,可能无法完美执行信号
价格剧烈波动时,Fisher曲线难于判断反转点
需确认反转后再入场,实盘操作难度大
解决方法:
调整Length参数的大小,优化参数
适当放宽入场条件,确保可以执行信号
结合其他指标过滤假信号
严格遵守策略规则,做好风险控制
优化方向
优化Length参数大小,找到最佳参数组合
增加过滤条件,避免假信号,如结合均线、波动率指标等
增加止损机制,控制单笔损失
加入重新入场机制,追踪持续趋势
总结
Fisher变换指标回测策略通过去除价格的非高斯特征,找出价格反转点,是一个易于实现的价值策略。该策略优势在于参数调整灵活,容易捕捉反转;劣势在于实盘操作难度大,需严格遵循入场规则。未来可通过多种手段优化该策略,使之更适合实盘应用。
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// For signal used zero.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")