概述

Fisher变换指标回测策略通过计算价格的Fisher变换, indentify价格反转点,并据此产生交易信号。该策略采用Fisher变换公式处理价格,去除价格的非高斯分布特征,从而产生近似高斯分布的标准化指标。策略根据Fisher变换曲线的转折点判断价格反转,产生买入和卖出信号。

策略原理

该策略的核心是运用Fisher变换公式处理价格,去除价格自然分布的非高斯特征。Fisher变换公式如下:

y = 0.5 * ln((1+x)/(1-x))

这里的x是经过处理的价格,先通过highest和lowest函数找到最近Length周期内的最高价和最低价,然后进行标准化,公式如下:

x = (price - 最小价)/(最大价 - 最小价) - 0.5

这样处理后的价格近似符合高斯分布。然后将其代入Fisher变换公式,得到Fisher变换曲线。Fisher变换曲线的转折点就是价格反转的信号。

当Fisher变换曲线从正转为负时,产生卖出信号;当从负转为正时,产生买入信号。

优势分析

1. Fisher变换指标去除价格的非高斯分布特征,使得价格更加规范,减少假信号

2. 捕捉价格反转点,避免追高杀跌

3. 参数调整灵活,可调整反转灵敏度

4. 可自定义方向,适应多种市场环境

5. 策略逻辑简单易懂,容易理解实现

风险分析

1. 参数设置不当可能错过价格反转点或产生假信号

2. 实盘容易受滑点影响,可能无法完美执行信号

3. 价格剧烈波动时,Fisher曲线难于判断反转点

4. 需确认反转后再入场,实盘操作难度大

解决方法:

1. 调整Length参数的大小,优化参数

2. 适当放宽入场条件,确保可以执行信号

3. 结合其他指标过滤假信号

4. 严格遵守策略规则,做好风险控制

优化方向

1. 优化Length参数大小,找到最佳参数组合

2. 增加过滤条件,避免假信号,如结合均线、波动率指标等

3. 增加止损机制,控制单笔损失

4. 加入重新入场机制,追踪持续趋势

总结

Fisher变换指标回测策略通过去除价格的非高斯特征,找出价格反转点,是一个易于实现的价值策略。该策略优势在于参数调整灵活,容易捕捉反转;劣势在于实盘操作难度大,需严格遵循入场规则。未来可通过多种手段优化该策略,使之更适合实盘应用。