概述
该策略是一个位置型的趋势跟踪策略,它利用EMA波段、Leledc枯竭线和布林带的组合来识别趋势,并在趋势出现信号时建立多头或空头头寸。
策略原理
开仓条件
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当价格突破中线EMA波段时(即高点EMA和低点EMA的中间价位),做多;当价格突破中线EMA波段下方时,做空。
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可以选择启用慢EMA滤波器,只有在关闭价突破中线EMA波段,并且慢EMA同向时才开仓。
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可以选择在中线EMA击穿后启用再突破信号,只有价格再次触碰中线EMA波段才开仓。
平仓条件
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选择最近波段止损,价格触碰相反方向的中线EMA波段时止损。
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选择相反波段止损,价格突破相反方向中线EMA波段时止损。
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可选定延迟止损,如果价格在中线EMA波段内徘徊一定周期后止损。
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选择在Leledc枯竭线时止损。当连续若干根K线同向收盘,并且创近期最高或最低价时,判断趋势结束,止损。
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选择在布林带回归线时止损。当价格在超买超卖区域回归布林带中轨时,判断趋势结束,止损。
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可选定在离破购买区或卖出区时止损。当价格突破内部或外部的购买区或卖出区后,判断趋势结束,止损。
逆向开仓条件
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在Leledc枯竭线或布林带回归线出现时,并且极值点突破购买区或卖出区的一定范围,可选择逆向开仓。
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逆向头寸有独立的止损条件可选择。
策略优势
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利用EMA波段判断趋势方向,避免被震荡行情误导。
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Leledc枯竭线可有效判断趋势结束,布林带回归线确认多空头寸过度扩张的时机,二者配合可确保趋势跟踪效果。
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启用逆向开仓后,可在震荡行情中进行范围交易,在趋势行情中追踪更多行情。
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中线EMA波段、购买区与卖出区的画图可直观判断当前趋势方向和力度。
策略风险
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EMA指标对参数设置比较敏感,EMA长度设置不当可能导致乱仓。
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Leledc枯竭线和布林带回归线作为判断趋势终结的技术指标也可能失效,从而错过止损点产生较大亏损。
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逆向开仓增加了策略风险,必须设置止损来控制风险。
策略优化
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可以测试不同的EMA长度参数,找到更适合品种和周期的参数组合。
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Leledc枯竭线和布林带回归线可调整参数,寻找更准确判断趋势终结的指标参数。
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逆向开仓的止损点可进一步优化,使逆向交易风险收益匹配更优。
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中线EMA波段可考虑用简单移动平均线或其他指标替代,寻找更稳定判断趋势中线的技术指标。
总结
该策略整合了趋势判断、枯竭点确认和逆向交易入场等多种技术指标与技术方法,可谓功能齐全。在参数调整和风险控制到位的前提下,可以获得优异的稳定收益,值得进一步研究与优化。
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// Credits to Joy_Bangla for the Leledc exhaustion bar code
// Credits to VishvaP for the 34 EMA bands code- 1