该策略是基于移动平均线交叉的趋势跟踪策略。它使用两条不同周期的指数移动平均线,当短周期移动平均线上穿长周期移动平均线时做多,当短周期移动平均线下穿长周期移动平均线时做空,属于典型的趋势跟踪策略。
该策略使用 20 周期和 50 周期两条移动平均线。首先计算这两条移动平均线,然后寻找它们的交叉点作为交易信号。当 20 周期移动平均线上穿 50 周期移动平均线时产生买入信号;当 20 周期移动平均线下穿 50 周期移动平均线时产生卖出信号。因此,该策略的主要逻辑就是跟踪两个移动平均线的交叉来判断市场趋势方向的转折。
在产生交易信号后,该策略会按照固定的止损幅度和止盈幅度下单。例如,买入后会设置 0.4% 的止损和 0.7% 的止盈;卖出后会设置 0.4% 的止盈和 0.7% 的止损。通过设置止损止盈来控制单笔交易的风险和收益。
该策略具有以下优势:
该策略也存在一些风险:
对策:
1. 优化移动平均线的周期,过滤错误信号
2. 结合其他指标进行过滤
3. 测试并优化止损止盈参数
该策略可以从以下几个方面进行优化:
该策略整体来说是一个简单有效的趋势跟踪策略。它 Caught利用移动平均线交叉判断市场趋势的转折,并设置止损止盈控制风险。该策略适合对趋势判断要求不高的投资者。通过对参数和模型的进一步优化,可以获得更好的策略效果。
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start: 2022-11-29 00:00:00
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basePeriod: 1h
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strategy("QUANT", overlay=true)
lenght1 = input(20)
lenght2 = input(50)
ema1 = ta.ema(close, lenght1)
ema2 = ta.ema(close, lenght2)
plot(ema1, color=color.black)
plot(ema2, color=color.red)
long = ta.crossover(ema1, ema2)
SL = 0.004
TP = 0.007
if long == true
strategy.entry("Compra Call", strategy.long)
longstop=strategy.position_avg_price*(1-SL)
longprofit=strategy.position_avg_price*(1+TP)
strategy.exit("Venta Call", stop=longstop, limit=longprofit)
short = ta.crossover(ema2, ema1)
if short == true
strategy.entry("Compra Put", strategy.short)
shortstop=strategy.position_avg_price*(1+SL)
shortprofit=strategy.position_avg_price*(1-TP)
strategy.exit("Venta Put", stop=shortstop, limit=shortprofit)