ChaoZhang
概述
该策略使用24周期唐其安通道结合200周期均线作为主要的交易信号。入场点位在红绿波动向下选择做空,波动向上选择做多。
策略原理
策略原理主要基于如下几点:
使用24周期最高值和最低值构建唐其安通道,当价格突破该通道时,表明可能出现较大的涨跌。
200周期均线作为多空过滤条件,如果突破唐其安通道且价格在均线另一侧时,认为行情可能出现反转。
入场信号为:
- 做空:前一根K线收盘价大于唐其安通道上轨且低于200周期均线,当日开盘价低于收盘价且最低价还低于200均线,则产生做空信号
- 做多:前一根K线收盘价小于唐其安通道下轨且高于200周期均线,当日开盘价高于收盘价且最高价还高于200均线,则产生做多信号
做空的止损价为最近3根K线的最高价,止盈价为开空价格减去止损与开空价格差值的3倍。做多的止损和止盈价格计算方式与做空相反。
该策略的优点是,通过唐奇安通道+均线过滤混合使用,避免了单一技术指标的误导,显著提升了策略的胜率。
优势分析
该策略具有以下优势:
胜率高:混合使用唐奇安通道和均线指标,能有效避免单一技术指标误导带来的不必要亏损。
风险可控:采用近期最高价/最低价作为止损位,有效控制单笔亏损。止盈是止损的3倍,收益风险比高。
简单易操作:指标和逻辑非常简单明了,容易理解和实施。
适用性强:策略参数较少,在不同品种和周期上都有较好的稳定性。
风险分析
该策略主要面临以下风险:
极端行情的风险:如果遇到特大单边行情,容易触发止损或导致亏损加剧。可通过适当放宽止损位、减小仓位等方式应对。
离场信号误判风险:采用新的反方信号作为离场信号,可能在震荡行情中频繁进出场,出现不必要的滑点损耗。可通过优化离场逻辑解决。
参数优化风险:唐其安通道周期和均线参数设置不当可能导致信号频繁或迟滞,可通过参数优化和组合测试降低该风险。
优化方向
该策略可从以下几个方向进行优化:
唐其安通道周期和均线周期可进行优化,寻找最佳参数组合。
可测试不同的止损止盈比例,平衡胜率和盈亏比。
可尝试结合其他指标修正入场信号,如MACD、KD等,提升策略稳定性。
可优化离场信号,避免震荡行情中的不必要出场。离场信号也可考虑趋势指标等。
可基于该策略框架研发新的策略组合,如与其他通道类指标、列表型指标结合使用等。
总结
该缓慢均线策略整体思路清晰易懂,通过混合使用唐奇安通道和均线作为策略信号,能有效提高策略的稳定性和胜率。止盈大于止损的设置使盈亏比良好,参数设置简单容易实施。存在一定的极端行情和误判风险,但可以通过多种方式对策略进行优化和改进,具有很强的拓展性和发展潜力。
策略源码
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown
//@version=4
strategy("Lagged Donchian Channel + EMA", overlay = true)
//tradePeriod = time(timeframe.period,"0000-0000:1234567")?true:false
// ------------------------------------------ //
// ----------------- Inputs ----------------- //
// ------------------------------------------ //
period = input(24, title="Channel's periods")
Pema = input(200, title="EMA's periods ?")
ratio = input(3, title="Ratio TP", type=input.float)
loss = input(20, title="Risk Loss ($)")
lev = input(5, title="Leverage *...")
chan = input(title="Plot channel ?", type=input.bool, defval=false)
Bpos = input(title="Plot Bull positions ?", type=input.bool, defval=false)
bpos = input(title="Plot Bear positions ?", type=input.bool, defval=false)
labels = input(title="Plot labels of bets ?", type=input.bool, defval=true)
supp = input(title="Delete last labels ?", type=input.bool, defval=true)
// ------------------------------------------ //
// ---------- Canal, EMA and arrow ---------- //
// ------------------------------------------ //
pema = ema(close,Pema)
plot(pema, title="EMA", color=color.blue)
canalhaut = highest(period)[1]
canalbas = lowest(period)[1]
bear = close[1] > canalhaut[1] and close < open and high > pema
bull = close[1] < canalbas[1] and open < close and low < pema
canalhautplot = plot(chan? canalhaut:na, color=color.yellow)
canalbasplot = plot(chan? canalbas:na, color=color.yellow)
plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)
// ------------------------------------------ //
// ------------- Position Short ------------- //
// ------------------------------------------ //
SlShort = highest(3)
BidShort = close[1]
TpShort = BidShort-((SlShort-BidShort)*ratio)
deltaShort = (SlShort-BidShort)/BidShort
betShort = round(loss/(lev*deltaShort)*100)/100
cryptShort = round(betShort*lev/BidShort*1000)/1000
// if bear[1] and labels //and low < low[1]
// Lbear = label.new(bar_index, na, text="SHORT\n\nSL: " + tostring(SlShort) + "\n\nBid: " + tostring(BidShort) + "\n\nTP: " + tostring(TpShort) + "\n\nMise: " + tostring(betShort) + "\n\nCryptos: " + tostring(cryptShort), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_labeldown, yloc=yloc.abovebar)
// label.delete(supp ? Lbear[1] : na)
var bentry=0.0
var bsl=0.0
var btp=0.0
if bear[1] and low < low[1]
bentry:=BidShort
bsl:=SlShort
btp:=TpShort
pbentry = plot(bpos? bentry:na, color=color.orange)
plot(bpos? (bentry+btp)/2:na, color=color.gray)
pbsl = plot(bpos? bsl:na, color=color.red)
pbtp = plot(bpos? btp:na, color=color.green)
fill(pbentry,pbsl, color.red, transp=70)
fill(pbentry,pbtp, color.green, transp=70)
// ------------------------------------------ //
// ------------- Position Long -------------- //
// ------------------------------------------ //
SlLong = lowest(3)
BidLong = close[1]
TpLong = BidLong + ((BidLong - SlLong) * ratio)
deltaBull = (BidLong - SlLong)/BidLong
betLong = round(loss/(lev*deltaBull)*100)/100
cryptLong = round(betLong*lev/BidLong*1000)/1000
// if bull[1] and labels //and high > high[1]
// Lbull = label.new(bar_index, na, text="LONG\n\nSL: " + tostring(SlLong) + "\n\nBid: " + tostring(BidLong) + "\n\nTP: " + tostring(TpLong) + "\n\nMise: " + tostring(betLong) + "\n\nCryptos: " + tostring(cryptLong), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_labelup, yloc=yloc.belowbar)
// label.delete(supp ? Lbull[1] : na)
var Bentry=0.0
var Bsl=0.0
var Btp=0.0
if bull[1] and high > high[1]
Bentry:=BidLong
Bsl:=SlLong
Btp:=TpLong
pBentry = plot(Bpos?Bentry:na, color=color.orange)
plot(Bpos?(Bentry+Btp)/2:na, color=color.gray)
pBsl = plot(Bpos?Bsl:na, color=color.red)
pBtp = plot(Bpos?Btp:na, color=color.green)
fill(pBentry,pBsl, color.red, transp=70)
fill(pBentry,pBtp, color.green, transp=70)
// ------------------------------------------ //
// --------------- Strategie ---------------- //
// ------------------------------------------ //
Bear = bear[1] and low < low[1]
Bull = bull[1] and high > high[1]
if (Bear and strategy.opentrades==0)
strategy.order("short", false, 1, limit=BidShort)
strategy.exit("exit", "short", limit = TpShort, stop = SlShort)
strategy.cancel("short", when = high > SlShort or low < (BidShort+TpShort)/2)
strategy.close("short", when=bull)
if (Bull and strategy.opentrades==0)
strategy.order("long", true, 1, limit=BidLong)
strategy.exit("exit", "long", limit = TpLong, stop = SlLong)
strategy.cancel("long", when = low < SlLong or high > (BidLong+TpLong)/2)
strategy.close("long", when=bear)