概述
该策略主要基于趋势突破原理,结合通道突破的方法,采用快线慢线双轨突破来判断趋势方向。策略同时具有突破 entries 和回撤 exits 双重保护,可以有效应对行情突变。策略最大的优势在于可以实时监测账户回撤,当回撤超过一定比例时,会主动降低持仓规模。这使得策略可以有效控制市场风险和账户抗风险能力。
策略原理
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快慢线双轨:分别采用快线和慢线构建通道。快线响应速度更快,慢线平滑程度更高。结合双轨突破判断趋势方向。
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突破 entries:当价格突破向上通道时做多,突破向下通道时做空。采用止损单止损方式减小风险。
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回撤 exits:实时监控最大回撤。一旦达到回撤退出点会主动止损平仓。回撤退出点可根据市场环境进行调整。
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持仓规模自适应:持仓数量根据账户权益实时调整,规避市场风险。账户回撤越大,持仓越少。抗风险能力更强。
策略优势
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双轨通道+突破entries,判断趋势更准确。
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止损止盈机制,有效控制单笔损失。
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实时监控账户回撤,主动调整持仓规模,降低市场风险。
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持仓规模与账户权益挂钩,抗风险能力强,可以应对行情突变。
策略风险
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大幅震荡行情中,回撤控制可能失效,导致亏损扩大。
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快线进入中性区域时,可能出现多次无效突破信号。
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慢线过于平滑,无法及时捕捉快速反转行情。
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多空混合使用时,双向持仓存在套牢风险。
策略优化方向
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对于大幅震荡行情,可以设置更高的回撤容忍度,避免过度止损。
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增加中性区域过滤,避免中性区域无效信号。
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对慢线通道进行参数优化,提高对快速行情的响应速度。
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添加开仓排序规则,避免双向持仓套牢。
总结
该策略整体来说是一种适合中长线趋势交易的有效策略。策略最大的优势在于实时回撤监控和动态调整持仓。这使得策略可以自动调节仓位规模,具有很强的适应市场的能力。当出现大幅行情突变或价格震荡时,策略可以自动降低仓位规模,有效防止亏损扩大。这是很多传统策略难以做到的。整体来说,该策略的思路新颖,具有较强的实用性。值得探索和优化应用。
//Noro
//2020
//Original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007, CURTIS FAITH, ISBN: 9780071486644)
//@version=4
strategy("Noro's Turtles Strategy", shorttitle = "Turtles str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
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sizelong = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot long, %")- 1