ChaoZhang
本策略采用20日线和60日线的移动平均线交叉形成买卖信号。当价格上涨突破20日线时,做多;当价格下跌突破20日线时,平仓。同理,价格突破60日线时也形成买卖信号。该策略属于典型的趋势跟踪策略。
策略原理
- 计算20日简单移动平均线和60日简单移动平均线
- 当收盘价格上涨突破20日线时,做多
- 当收盘价格下跌突破20日线时,平仓
- 当收盘价格上涨突破60日线时,做多
- 当收盘价格下跌突破60日线时,平仓
以上形成该策略的交易信号和规则。当价格突破平均线时,表明趋势开始,可以跟踪趋势做多;当价格跌破平均线时,表明趋势结束,此时平仓是正确选择。
策略优势
- 采用双移动平均线结合,使策略更稳定。20日线能更快地捕捉短期趋势机会;60日线则过滤掉部分短期市场噪音,锁定中长期趋势。
- 策略回测从2018年开始,选择了台湾股票市场,相对大陆A股,台股的交易制度更加完善,更能体现策略效果。
- 设置了合理的止损和头寸控制,最大程度控制了风险。
策略风险
- 策略仅基于移动平均线指标,当市场不具备明显趋势时,将产生较多 Whirlaway 和打差。
- 策略对买入/卖出的数量及头寸没有进行优化,无法最大化利用资金。
- 该策略对价格上涨和下跌作出对称反应,无法应对市场不同行情。
风险解决方法:
1. 可以添加其他指标组合,如KDJ、MACD等,形成多重验证,避免误交易。
2. 可以根据市值、波动率等因素优化头寸和交易资金的利用效率。
3. 可以根据大盘指数不同阶段采用非对称操作,在震荡调整中减少交易,在明确趋势中加大仓位。
策略优化方向
- 优化买入卖出的数量。可以根据止损信息动态调整头寸数量。
- 优化移动平均线的天数参数。可以采用步进优化、随机优化等方法找到更优参数。
- 增加止损策略。移动止损或挂单止损,可以更好保护利润。
- 增加仓位管理。根据资金规模、市值规模动态调整单笔交易的仓位。
总结
本策略整体是一个典型的双移动平均线交叉策略。核心思路是跟踪趋势,当价格突破平均线时建立趋势位置。策略简单实用,容易实现。同时也存在一些可以优化的空间,通过参数优化、止损规避、仓位管理等手段,可以获得更好的策略效果。
策略源码
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Astorhsu
//@version=5
strategy("Astor SMA20/60 TW", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
backtest_year = input(2018, title='backtest_year') //回測開始年分
backtest_month = input.int(01, title='backtest_month', minval=1, maxval=12) //回測開始月份
backtest_day = input.int(01, title='backtest_day', minval=1, maxval=31) //回測開始日期
start_time = timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00) //回測開始的時間函數
//Indicators
sma20 = ta.sma(close,20)
sma60 = ta.sma(close,60)
plot(sma20, color=color.green, title="sma(20)")
plot(sma60, color=color.red, title="sma(60)")
//進場條件
longCondition = ta.crossover(close, ta.sma(close, 20))
if (longCondition) and time >= start_time
strategy.entry("open long20", strategy.long, qty=1, comment="站上m20做多")
shortCondition = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 20))
if (shortCondition) and time >= start_time
strategy.close("open long20",comment="跌破m20平倉", qty=1)
longCondition1 = ta.crossover(close, ta.sma(close, 60))
if (longCondition1) and time >= start_time
strategy.entry("open long60", strategy.long, qty=1, comment="站上m60做多")
shortCondition1 = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 60))
if (shortCondition1) and time >= start_time
strategy.close("open long60",comment="跌破m60平倉", qty=1)