ChaoZhang
概述
该策略结合使用动向指数平均线(ADX)指标和向上指向运动指数(DI+)为判断市场方向和趋势提供依据,同时运用快速和慢速移动平均线来确定交易方向和持有时间,属于趋势跟踪型交易策略。该策略可以有效捕捉中短线的反转点,在低波动率和趋势明显的市场中表现较佳。
原理
该策略核心逻辑为,当+DI线从下方向上突破ADX时产生买入信号,而当+DI线从上方向下跌破ADX时产生卖出信号。因此,该策略依赖于DI和ADX指标之间的交叉来判断市场趋势和反转点。同时,快慢均线的关系被用来判断整体市场趋势,只有当快速EMA高于慢速EMA时才会考虑产生交易信号。
具体来说,当满足以下条件时,会发出买入信号: 1、快速EMA高于慢速EMA 2、+DI线从下方向上突破ADX线 3、ADX值低于30的阈值水平
当满足以下条件时,会发出卖出信号: 1、ADX值高于30的阈值水平 2、+DI线从上方向下跌破ADX线
该策略还加入了止损逻辑,当价格低于止损价位时会退出所有头寸。
优势
该策略结合DI、ADX和均线指标,可有效判断市场趋势转折点。具有以下优势:
- 利用DI和ADX指标判断趋势反转信号,精准定位入场和出场点位
- 快慢EMA过滤系统提供大趋势判断,避免错误交易
- 采用ADX值判断趋势强弱,只在趋势较弱时交易,规避假突破风险
- 加入止损机制控制下行风险
- 入场条件严格,避免追高买入和agiri卖出的风险
- 出场条件清晰,及时止损和止盈
风险
该策略也存在一些风险需要注意:
- ADX指标存在滞后性,可能错过价格反转的最佳时点
- 当市场震荡较大时,ADX和DI指标会产生更多错误信号
- 快慢均线设置不当可能导致错失交易机会或错误过滤信号
- 止损价位设定过于宽松,无法有效控制风险
针对这些风险,可以通过优化ADX和均线参数,调整止损水平,结合其他指标确认信号等方法进行改进。
优化方向
该策略还有进一步优化的空间:
- 可以测试不同长度周期的ADX,寻找最佳参数组合
- 可以添加其他指标,如RSI、布林带等来确认交易信号
- 可以基于机器学习算法自动寻优参数组合和交易规则
- 可以通过动态调整止损水平来对冲尾盘风险
- 可以建立多因子评分模型,使入场和出场规则更加稳健
总结
该ADX交叉趋势策略整体来说较为稳定,在波动前期能够有效捕捉反转空间,但需要注意控制风险。通过进一步优化参数设定、严格入场与止损规则等方式,可以获得较好的风险调整后收益。该策略适用于长线持有中短线交易账户。
策略源码
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
//ADX strategy
SmoothedTrueRange=0.00
SmoothedDirectionalMovementPlus=0.00
SmoothedDirectionalMovementMinus=0.00
strategy(title="ADX strategy", overlay=false,pyramiding=3, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=3, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(11, title="ADX Length", minval=1)
threshold = input(30, title="threshold", minval=5)
fastEma=input(13, title="Fast EMA",minval=1, maxval=50)
slowEma=input(55, title="Slow EMA",minval=10, maxval=200)
stopLoss =input(8, title="Stop Loss",minval=1) //
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange:= nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus:= nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, len)
plot(DIPlus, color=color.green, title="DI+")
//plot(DIMinus, color=color.red, title="DI-")
plot(ADX, color=color.black, title="ADX")
hline(threshold, color=color.black, linestyle=hline.style_dashed)
fastEmaVal=ema(close,fastEma)
slowEmaVal=ema(close,slowEma)
//long condition
longCondition= ADX < threshold and crossover(DIPlus,ADX) and fastEmaVal > slowEmaVal
barcolor(longCondition ? color.yellow: na)
strategy.entry(id="ADXLE", long=true, when= longCondition and strategy.position_size<1)
barcolor(strategy.position_size>1 ? color.blue: na)
bgcolor(strategy.position_size>1 ? color.blue: na)
//Add
strategy.entry(id="ADXLE", comment="Add", long=true, when= strategy.position_size>1 and close<strategy.position_avg_price and crossover(DIPlus,ADX) )
//calculate stop Loss
stopLossVal = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*stopLoss*0.01)
strategy.close(id="ADXLE",comment="SL Exit", when=close<stopLossVal) //close all on stop loss
//exit condition
exitCondition= ADX > threshold and crossunder(DIPlus,ADX) // and fastEmaVal > slowEmaVal
strategy.close(id="ADXLE",comment="TPExitAll", qty=strategy.position_size , when= exitCondition) //close all