概述

本策略的核心思想是利用移动止损追踪价值最大化,并辅以过滤器和止盈方法优化入场。策略名中的Y字形代表策略信号线一买一卖的交叉形态。

策略原理

本策略主要基于KivancOzbilgic的PMax探索器策略,并做了一些修改。

1. 基于ATR和移动均线计算PMax。当价格上穿PMax时Generate Buy信号。

2. 加入T3指标和价格作为过滤器,确保在趋势向上时入场。

3. 设置止盈方法:先设置双BAND策略判断第一次止盈;然后通过骰子策略判断后续的止盈和止损点。

4. MOST指标辅助判断趋势,以减少不必要的反向操作。

优势分析

1. PMax策略本身具有避免追高止损的优势,移动止损机制更有利于减少DD。

2. 双重过滤器确保只在上升趋势中入场,避免假突破。

3. 多个止盈点设置让盈利更加灵活。

4. MOST指标确保只做多头操作,避免反向交易。

风险分析

1. PMax本身就具有一定的滞后性,容易错过首次突破。

2. 过滤器设置过多也可能错过黄金入场点。

3. 止盈设置过于乐观会让订单无法完全成交。

4. 独做多头交易在具有高波动率的品种中难以获利。

优化方向

1. 可以测试加入类MACD指标判断短期背离,以确定入场时机。

2. 可以测试简化过滤器,只保留一个过滤器指标。

3. 可以加入自动调整止盈机制,根据波动率和收益率动态调整后续止盈点。

4. 可以测试允许做空,根据过滤器调整仓位比例。

总结

本策略整体以PMax为核心进行入场判断,并设计了多层过滤器和止盈方法进行优化,在趋势品种中可以获得较好收益。后期通过简化过滤器,优化止盈设置,适当调整仓位管理,可以使策略 Parameter 优化成熟,适应更多品种,在实盘中可以获得更出色的表现。