ChaoZhang
概述
该策略结合了移动平均线指标和布林带指标,实现了在均线之间进行双边交易的策略。当价格上破下轨时做多,当价格下破上轨时做空,利用价格在均线之间的振荡获利。
策略原理
- 计算快速移动平均线ma_short和慢速移动平均线ma_long
- 当ma_short上穿ma_long时,做多;当ma_short下穿ma_long时,做空
- 计算布林带的上轨、下轨和中间轨
- 当价格上穿下轨时,确认做多信号;当价格下穿上轨时,确认做空信号
- 结合移动平均线指标和布林带指标的信号,在它们发出同向信号时开仓,不同向时平仓
优势分析
- 结合双重指标,比较稳定,可以滤除一定假信号
- 在均线和布林带之间进行振荡交易,避免追高杀跌
- 允许双边交易,可以充分利用价格的上下波动获利
风险分析
- 布林带参数设置会影响交易频率和获利情况
- 大幅度趋势市场中容易产生较大亏损
- 均线系统本身容易产生较多平仓亏损
风险解决方法:
- 优化布林带参数,调整到适合的交易频率
- 设置止损策略,控制单笔亏损
- 结合趋势判断,在趋势不明显时使用该策略
优化方向
- 测试不同均线系统的参数组合
- 评估是否加入成交量指标过滤信号
- 测试是否结合RSI等指标确定超买超卖区域
以上优化可以进一步提高获利率,减少不必要的交易,降低交易频率和亏损风险。
总结
该策略结合均线系统和布林带指标,实现了在价格均线之间振荡交易的策略。双重指标结合可以提高信号质量,允许双边交易可以获得更多机会。通过进一步优化参数以及加入其他辅助指标判断,可以减少不必要交易和提高获利率,值得实盘检验和优化。
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策略源码
/*backtest
start: 2023-12-09 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)
ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)
entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long)
BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)
vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
if (entry_bb[i])
vs_entry := true
if (exit_bb[i])
vs_exit := true
entry = entry_ma and vs_entry
exit = exit_ma and vs_exit
strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)
strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)