概述

该策略通过计算一定周期内的价格极大值点和极小值点,形成上下轨,判断当前价格位于上轨之上或者下轨之下时,进行长仓或者短仓操作。策略主要判定价格的趋势性,在趋势增强的时候进行交易。

策略原理

该策略的核心指标是计算一定周期内的价格极大值点和极小值点。具体计算方法是:

上轨:从左到右扫描周期内的K线,找到一个极大值高点,再判断其左边第1根K线到最左端和右边到最后第1根K线是否都是低于该极大值高点的,如果是则确认该点为区间顶点。

下轨:从左到右扫描周期内的K线,找到一个极小值低点,再判断其左边第1根K线到最左端和右边到最后第1根K线是否都是高于该极小值低点的,如果是则确认该点为区间底点。

重复这样的计算,可以得到一定周期内价格的上下轨。当价格上穿上轨时做多,下穿下轨时做空。这样就形成一个基于价格极值点判定趋势性的交易策略。

优势分析

该策略判断趋势的方式比较原始直接,通过价格极值判断趋势增强的部分,可以有效过滤震荡场景,避免在震荡中交易。策略交易信号产生的位置比较有优势,容易形成趋势追踪。此外,策略取信号的方式比较严格,可以减少错误信号。

风险分析

该策略取信号比较严格,可能会漏掉较多交易机会。此外,极值点需要一定时间积累形成,会比较滞后,需要适当优化参数。在参数不当时,也很可能会产生错误信号。

可以适当减少极值点判断的严格程度,允许一定程度上的波动,这样可以减少误判风险。此外可以结合其他指标进行确认,避免错误信号。

优化方向

该策略判断上下轨的周期可以适当优化,使其能够更好地捕捉趋势。此外判断极值点时的扫描区间也可以进行调整。

为减少错过交易机会的可能,可以适当放宽极值点的判断条件,允许一定幅度的波动。

可以尝试结合其他指标进行确认,如量能指标、移动平均线等,避免因单一指标判断而产生的错误信号风险。

总结

该策略通过价格极值点判断价格趋势特征的方式比较直接有效,可以有效过滤震荡,判断趋势增强的时机,从而进行趋势交易。策略优势在于信号产生位置好,可以追捕趋势。不足之处在于信号可能比较滞后,较难捕捉转折。通过参数以及条件的优化,该策略可以成为一个较为可靠的趋势判断工具。