ChaoZhang
概述
本策略名称为“双漩涡指标结合真实强度指标的趋势追踪策略”。该策略通过同时应用双漩涡指标和真实强度指标,在它们发出买入和卖出信号时开仓做多做空,并在一定波段后平仓退出,以捕捉中长线趋势。
策略原理
该策略同时使用了双漩涡指标和真实强度指标。双漩涡指标包括VI+和VI-两条线,它们反映了价格的上升和下降力度。真实强度指标包括TSI红线和TSI蓝线,衡量价格变化的力度和方向。
当VI+上涨趋势增强而VI-下跌趋势减弱时,双漩涡指标会发出做多信号。此时如果TSI蓝线也上穿红线,那么真实强度指标也会发出做多信号。当两个指标同时发出做多信号时,就打开做多头寸。
相反,当VI+上涨趋势减弱而VI-下跌趋势增强时,双漩涡指标会发出做空信号。此时如果TSI蓝线也下穿红线,那么真实强度指标也会发出做空信号。当两个指标同时发出做空信号时,就打开做空头寸。
通过这样的组合,可以在中长线趋势开始建立时打开头寸,并跟踪该趋势。当趋势结束时,指标也会发出平仓信号。因此,该策略可以有效捕捉价格中长线大趋势的行情。
策略优势分析
该策略主要有以下几个优势:
双重指标过滤,可以增强信号的可靠性,避免假信号。
采用中长线指标,可以跟踪更大的趋势行情。短线指标容易被市场噪音干扰,错过大趋势。
通过参数调整,可以灵活调整策略的持仓时间。可以让策略跟踪趋势的同时,也控制单笔损益。
兼顾趋势跟踪和风险控制。指标可以有效识别趋势,通过设置退出波段来控制风险。
策略风险分析
该策略也存在一些风险:
中长线持仓,容易遇到震荡行情止损。可以适当缩短退出波段,或调整止损来应对。
双重指标组合还是可能出现假信号的概率。可以引入其他指标进行确认,或调整参数。
效率较低,中长线持仓期间资金被占用。可以适当调整仓位规模来优化资金使用效率。
需依赖趋势行情。在震荡行情中应减少仓位规模,避免无谓损失。
策略优化方向
该策略还可以从以下几个方面进行优化:
增加其他指标组合,形成多重指标过滤,可进一步提高信号质量。
优化参数设置,使指标参数更符合不同品种的特点。
增加动态仓位管理机制,在趋势行情中加大仓位,震荡行情中减小仓位。
增加止损策略,通过移动止损、缩量止损等方式来控制风险。
结合波浪理论,识别更大级别的潜在趋势方向作为方向过滤条件。
利用机器学习方法自动优化参数和交易规则,使策略更具优化自适应性。
总结
本策略总体来说是一个优秀的中长线趋势跟踪策略。它使用双漩涡指标和真实强度指标发挥各自的技术优势,互相验证信号,可以有效识别价格中长线趋势的生成。通过适当的参数调整,可以控制单笔交易的风险。如果结合更多其他技术指标和风险控制方法进行优化,该策略可以获得更出色的效果。它适合对中长线趋势交易感兴趣的投资者。
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hydrelev
//@version=4
strategy("Vortex TSI strategy", overlay=false)
///////////////////INDICATOR TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=13)
signal = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=13)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_blue = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_red = ema(tsi_blue, signal)
// plot(tsi_blue, color=#3BB3E4)
// plot(tsi_red, color=#FF006E)
// hline(0, title="Zero")
/////////////////INDICATOR VI
period_ = input(14, title="Period", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP_blue = VMP / STR
VIM_red = VMM / STR
// plot(VIP_blue, title="VI +", color=#3BB3E4)
// plot(VIM_red, title="VI -", color=#FF006E)
////////////////////STRATEGY
bar=input(1, title="Close after x bar", minval=1, maxval=50)
tsi_long = crossover(tsi_blue, tsi_red)
tsi_short = crossunder(tsi_blue, tsi_red)
vi_long = crossover(VIP_blue, VIM_red)
vi_short = crossunder(VIP_blue, VIM_red)
LongConditionOpen = tsi_long and vi_long ? true : false
LongConditionClose = tsi_long[bar] and vi_long[bar] ? true : false
ShortConditionOpen = tsi_short and vi_short ? true : false
ShortConditionClose = tsi_short[bar] and vi_short[bar] ? true : false
if (LongConditionOpen)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if (LongConditionClose)
strategy.close("Long Entry")
if (ShortConditionOpen)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
if (ShortConditionClose)
strategy.close("Short Entry")