ChaoZhang
概述
该策略为一个基于移动平均线的区间突破策略。它会根据一定周期的移动平均线及设置的上下轨线,来判断价格突破进行买卖操作。
策略原理
该策略的核心原理为:
设置一定周期的移动平均线,作为中轴线。
中轴线上下设置区间范围,区间范围通过中轴线乘以一定百分比来得到。上轨线为中轴线乘以(100% + 设定百分比),下轨线为中轴线乘以(100% - 设定百分比)。
当价格上涨突破上轨线时,做空;当价格下跌突破下轨线时,做多。
订单价格设定为对应的上下轨线价格。
当价格重新回到中轴线时,平仓离场。
这样,通过移动平均线及其区间范围来捕捉价格的突破,实现交易策略。
优势分析
该策略具有以下优势:
概念简单清晰,容易理解和实现。
可通过参数调整,适应不同市场环境。
中轴线及区间范围可有效过滤市场噪音,抓住趋势。
采用限价单下单,可控制风险。
回到中轴线时止损,避免过度亏损。
风险分析
该策略也存在一些风险:
区间参数设置不当可能导致交易频繁或不足。
突破出现假突破的概率较大,可能出现止损。
行情剧烈波动时,中轴线及区间范围失效。
回到中轴线时强制止损,可能出现过早离场。
对应解决方法:
优化参数,选择合适的移动平均线周期及区间百分比。
结合其他指标如量能,避免假突破。
增加人工干预手段。
移动平均线周期设置长一些,区间范围适当放大。
优化方向
该策略主要可以从以下方向进行优化:
增加止损条件,如追踪止损,避免过度亏损。
增加指标过滤,如MACD,KD等,减少假突破。
增加自动参数优化功能,使参数可根据市场变化实时调整。
增加开仓条件,避免单纯依赖突破。
优化移动平均线周期及区间参数设置。
总结
该策略整体是一个比较实用的移动平均线区间突破策略。它概念简单,易于理解和实现,通过区间范围过滤噪音,在趋势较明显的市场中效果较好。但也存在一些风险,需要注意参数优化以及结合其他指标使用。具有一定的实战和发展价值。
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-08-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Robot WhiteBox ShiftMA", shorttitle = "Robot WhiteBox ShiftMA", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
per = input(3, title = "Length")
src = input(ohlc4, title = "Source")
shortlevel = input(10.0, title = "Short line (red)")
longlevel = input(-5.0, title = "Long line (lime)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(src, per)
shortline = sma * ((100 + shortlevel) / 100)
longline = sma * ((100 + longlevel) / 100)
plot(shortline, linewidth = 2, color = red, title = "Short line")
plot(sma, linewidth = 2, color = blue, title = "SMA line")
plot(longline, linewidth = 2, color = lime, title = "Long line")
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[per])) and size == 0 and needlong
strategy.entry("L", strategy.long, lot, limit = longline)
if (not na(close[per])) and size == 0 and needshort
strategy.entry("S", strategy.short, lot, limit = shortline)
if (not na(close[per])) and size > 0
strategy.entry("Close", strategy.short, 0, limit = sma)
if (not na(close[per])) and size < 0
strategy.entry("Close", strategy.long, 0, limit = sma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()