ChaoZhang
概述
本策略融合了移动平均线、相对强度指数和商品频道指数三个指标,形成一个较为完整的趋势跟踪和指标组合策略。其基本思路是在趋势指标确认趋势形成后,利用反转信号指标实现更准确的入场。
策略原理
使用hl2计算中价。
计算14周期的CCI指标,判断大级别趋势。当CCI大于0时为趋势向上,小于0时为趋势向下。
计算14周期RSI指标的快线和50周期RSI指标的慢线。当快线上穿慢线时产生买入信号,快线下穿慢线时产生卖出信号。
只有CCI指标同时符合RSI指标的信号方向时,才产生实际的交易信号。即只在CCI大于0和RSI快线上穿慢线时买入,只在CCI小于0和RSI快线下穿慢线时卖出。
通过计算价格是否高于或低于14周期hl2的移动平均来辅助判断细节走势,从而避免假突破。只有价格高于hl2的14周期均线和RSI指标上穿时才产生买入信号,只有价格低于hl2的14周期均线和RSI指标下穿时才产生卖出信号。
优势分析
该策略融合了趋势判断和反转信号,能够在趋势开始后及时入场,并通过反转信号指标判断退出点,从而获得较好的绩效。
商品频道指数对大级别趋势判断准确,避免了错误的交易方向选择。
相对强度指数的快慢线交叉作为启示信号较为稳定可靠,避免了移动平均线的滞后问题,可以及时捕捉到价格的回转。
比较价格和中值线的大小,可以进一步过滤假突破导致的错误信号。
整体来说,该策略稳定性较好,在强势趋势中表现突出。
风险分析
该策略对交易品种比较敏感,需要针对特定品种优化参数。如果盲目应用于所有品种,可能导致不稳定的表现。
策略参数设置如14周期均线和50周期均线等,需要根据不同市场调整。如果参数设定不当也会导致表现不佳。
单纯依赖CCI判断大级别趋势方向还不够完善,会存在一定的滞后。这点仍需进一步优化。
反转信号指标组合较多,可能存在一定程度的过度优化。这点也需要通过严格的回测检验。
优化方向
可以考虑加入更多判断大级别趋势的指标,如DMI、ADX等,使趋势判断更加精确。
增加止损逻辑。如在反转信号出现后,如果价格再次回调一定幅度,可以考虑止损退出,降低损失。
优化参数,使其更适应特定交易品种。如增大慢线周期参数,或调整中价计算方式等。
构建参数优化组合,针对不同品种选择最优参数,这样可以大幅提高策略适用性。
加入量能指标,避免在量能不足时产生误导信号。
总结
该策略整体框架完整,融合趋势判断和反转指标,在理论上可以获得较优秀的绩效。但实际应用中仍需要针对交易品种进行参数和模型优化,降低过拟合风险。如果经过严格的统计检验,有望成为一款值得推荐的稳定策略。
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuchitRaju
//@version=4
strategy("MA RSI CCI")
price_up = if(close > open and close > sma(hl2,14))
1
else
0
price_down = if(open > close and close < sma(hl2,14))
1
else
0
//
cci_indicator = cci(hl2, 14)
// plot(cci_indicator, color=color.blue)
rsi_slow = sma(rsi(close, 14), 50)
// plot(rsi_slow, color=color.red)
rsi_fast = rsi(close, 14)
// plot(rsi_fast, color=color.green)
isCrossover = if(rsi_fast > rsi_slow and cci_indicator > 0)
1
else
0
// plotshape(isCrossover, style = shape.arrowup, color = color.green, size = size.huge)
isCrossunder = if(rsi_fast < rsi_slow and cci_indicator < 0)
1
else
0
// plotshape(isCrossunder, style = shape.arrowup, color = color.red, size = size.huge)
// start = timestamp("GMT-5", 2016,9,1,0,0)
// end = timestamp("GMT-5", 2017,9,1,0,0)
// strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = isCrossover and price_up)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = isCrossunder and price_down)
// strategy.close("Long", when = isCrossunder and price_down)
// strategy.close("Short", when = isCrossover and price_up)
strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = isCrossover)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = isCrossunder)
strategy.close("Long", when = isCrossunder)
strategy.close("Short", when = isCrossover)