ChaoZhang
概述
七笔形态震荡突破策略通过检测价格形成七根K线的persistence上涨或下跌的形态,判断市场震荡趋势,并在固定时间点进行突破操作,实现盈利。
策略原理
该策略的核心逻辑基于两个指标:
- sevenReds:检测到7根持续下跌的K线,定义为市场震荡下行趋势
- sevenGreens:检测到7根持续上涨的K线,定义为市场震荡上行趋势
当检测到sevenReds时,做多;当检测到sevenGreens时,做空。
此外,策略还在每天固定时间(美国重要数据发布时间)进行平仓,锁定利润。
优势分析
七笔形态震荡突破策略具有以下优势:
- 捕捉市场震荡趋势,七根K线过滤市场噪音,提高信号质量
- 定时操作,避开重要经济数据造成的大幅跳空行情的系统风险
- 定时止盈,及时锁定收益,降低回撤概率
风险分析
七笔形态震荡突破策略也存在一定的风险:
- 形态识别错误风险。七根K线无法完全过滤市场噪音,可能会发出错误信号
- 止损措施不完善,无法限制单笔损失
- 锁定收益的时间无法动态调整,存在未及时止盈的风险
对应解决方法:
- 增加K线数量,提高persistence判断阈值
- 增加移动止损逻辑
- 动态调整止盈时间,结合波动率指标判断
优化方向
七笔形态震荡突破策略可以从以下方面进行优化:
- 增加多个证券池,进行指数或行业轮动
- 增加机器学习模型,辅助判断市场状态
- 结合均线指标进行入场时机优化
- 动态调整仓位利用率,根据回撤情况控制风险敞口
总结
七笔形态震荡突破策略通过捕捉市场中短期震荡趋势实现盈利,同时利用定时操作规避重大风险,并设置止盈逻辑锁定利润。该策略可通过多证券池轮动、机器学习等方式进行效果优化,是一种较为典型的中频量化交易策略。
策略源码
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Eliza123123
//@version=5
strategy("Breakeven Line Demo", overlay=true)
// Generic signal (not a viable strategy don't use, just some code I wrote quick for demo purposes only)
red = open > close, green = open < close
sevenReds = red and red[1] and red[2] and red[3] and red[4] and red[5] and red[6]
sevenGreens = green and green[1] and green[2] and green[3] and green[4] and green[5] and green[6]
if sevenReds
strategy.entry('Buy', direction=strategy.long)
if sevenGreens
strategy.entry('Sell', direction=strategy.short)
if (hour == 5 and minute == 0 ) or (hour == 11 and minute == 0) or (hour == 17 and minute == 0 ) or (hour == 23 and minute == 0)
strategy.close_all("Close")
// Breakeven line for visualising breakeven price on stacked orders.
var breakEvenLine = 0.0
if strategy.opentrades > 0
breakEvenLine := strategy.position_avg_price
else
breakEvenLine := 0.0
color breakEvenLineColor = na
if strategy.position_size > 0
breakEvenLineColor := #15FF00
if strategy.position_size < 0
breakEvenLineColor := #FF000D
plot(breakEvenLine, color = breakEvenLine and breakEvenLine[1] > 0 ? breakEvenLineColor : na, linewidth = 2, style = plot.style_circles)