ChaoZhang
概述
通道趋势策略是一种基于开盘价和Donchian通道的趋势跟踪策略。它通过绘制一条从当前价格到以开盘价为基准的趋势线,结合Donchian通道形成的价格通道来识别趋势方向。当价格突破通道时产生交易信号。
策略原理
选择一个时间周期(日线、周线等),获取该周期的开盘价作为基准价格。
使用Donchian通道指标计算出该周期的最高价和最低价的N日移动平均,形成价格通道。
从当前收盘价向该周期的开盘价绘制一条直线,作为趋势基准线。
当收盘价突破Donchian通道上沿时,产生买入信号;当收盘价突破通道下沿时,产生卖出信号。
设置止盈止损策略。
该策略通过基准线和通道线的组合使用,能锁定趋势方向,在趋势存在时产生持续的信号,while过滤掉部分噪音。
优势分析
使用开盘价作为策略基准线,可以有效判断不同时间周期内的价格趋势变化。
Donchian通道指标可以有效滤除短期波动对基准线的影响。
结合基准线和Donchian通道,可以在趋势明确时产生信号,避免假突破。
自动设置止盈止损位置,可以锁定部分利润,控制风险。
该策略参数较少,实现难度不高,容易掌握。
风险分析
在盘整行情中容易产生较多无效信号。
如果参数设置不当,止损点过于接近,可能会过早止损出场。
该策略更依赖趋势行情,不适合FREQ策略。
在异常行情中,价格可能直接突破止损线导致巨额亏损。
优化方向
可以测试不同的周期参数,选择产生信号最顺畅的周期。
可以调整Donchian通道参数,设置更合适的通道宽度。
可以根据不同品种特性优化止盈止损比例。
可以增加其他指标过滤,避免异常行情下的信号产生。
总结
通道趋势策略利用开盘价和Donchian通道形成的通道线,识别价格趋势方向。它可以产生易读的持续信号,通过设置止盈止损来锁定利润和控制风险,是一个非常实用的趋势跟踪策略。通过不断测试和优化参数,该策略可以适用于不同品种,在趋势行情中获得较好收益。
/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
strategy("STR-TREND", overlay=true)
emax = ta.ema(close,1)
plot(emax,title="X-EMA",color=color.black,linewidth=2)
XDX = input.string(title="TIMELINE", defval="M")
xdaily = request.security(syminfo.tickerid, XDX, open,barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
length = input.int(21, minval=1)
lower = ta.lowest(xdaily,length)
upper = ta.highest(xdaily,length)
XXX = close>upper?lower:upper
plot(XXX,title="STR-X",color=color.red,linewidth=4)
TAKEPROFIT = input.int(15,title="Take Profit %", minval=1)
SELLTAKEPROFIT = XXX * (1-(TAKEPROFIT/100))
BUYTAKEPROFIT = XXX * (1+(TAKEPROFIT/100))
TAKEPROFITX = close<XXX?SELLTAKEPROFIT:BUYTAKEPROFIT
plot(TAKEPROFITX,title="TAKE PROFIT",color=color.black,linewidth=1)
//////////////STRATEGY ///////////////////
buystat= ta.crossover(close,XXX)
sellstat = ta.crossunder(close,XXX)
plotshape(buystat==true, title='long', text='BUY', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
plotshape(sellstat==true, title='short', text='SELL', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
//////////////STRATEGY ///////////////////
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buystat==true, comment="")
strategy.exit("BUY TP", "LONG", qty_percent = 50 ,limit = BUYTAKEPROFIT)
strategy.close("LONG", when = sellstat==true, comment="")
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellstat==true, comment="")
strategy.exit("SELL TP", "SHORT", qty_percent = 50 ,limit = SELLTAKEPROFIT)
strategy.close("SHORT", when = buystat==true , comment="")