ChaoZhang
概述
本策略结合相对强弱指标(RSI)和布林带,构建一个短线交易策略。该策略主要利用RSI指标突破布林带上下轨的时候,进行买卖操作。同时,策略还包含止损机制,可以有效控制风险。
策略原理
- 计算RSI指标值,参数设置为14周期。
- 计算布林带中线,这里采用RSI的加权移动平均,周期设置为25。
- 计算布林带上轨和下轨,上轨为中线加幅度,下轨为中线减幅度,幅度设置为RSI标准差的20倍。
- 当RSI上穿下轨时,做多;当RSI下穿上轨时,做空。
- 设置止损机制,如果做多之后,价格跌破买入价格的6%,则止损。
优势分析
这种策略结合RSI指标和布林带,能够有效利用二者的优势,进行短线交易。主要优势如下:
- RSI能够有效判断市场的超买超卖现象。结合布林带上下轨,能够提高信号的准确性。
- 布林带上下轨Dynamic,能够根据市场波动程度,自动调整范围。
- 止损机制设置合理,6%的止损幅度,既能够容忍正常波动,又能够有效控制损失。
风险分析
该策略也存在一定的风险,主要体现在:
- RSI指标存在滞后性,可能错过快速反转的机会。
- 布林带参数设置不当,或者市场出现剧烈波动,也会导致信号错误。
- 止损位置设置不合理,可能过于宽泛或者过于激进,增加了不必要的损失。
对策与解决方法:
- 可以考虑结合其他指标,如KDJ等,综合判断市场情况。
- 动态优化布林带参数,根据不同市场调整参数。
- 测试和优化止损位置,设置最佳的参数。
优化方向
本策略还具有进一步优化的空间:
- 可以考虑将止损从固定幅度,调整为带动态追踪的止损。这样可以根据价格波动情况,灵活调整止损位置。
- 可以在布林带的基础上,加入布林带宽度指数(BBW)的判断规则。当布林带过于扩张或收缩时,可以暂停交易,避免错误信号。
- 可以结合交易量的指标,如能量潮,增加量价确认的条件。这样可以进一步避免假突破。
总结
本策略整体来说是一种较为稳定可靠的短线交易策略。它结合RSI指标判断超买超卖的优势,以及布林带自动追踪波动范围的特性,形成一个具有一定优势的短线策略。在参数优化和规则优化后,该策略可以获得较为稳定的收益。
策略源码
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("rsi+bb st", shorttitle="rsibb st 0.3")
len_rsi=input(14)
len_bb = input(25)
mul10 = input(20.0)
mul=mul10/10
sl100 = input(94.0, title='stop loss rate')
sl=sl100/100
lw = 3
vwma_e(src, len) =>
ema(src*volume, len)/ema(volume,len)
rsi = rsi(close, len_rsi)
plot(rsi, color=blue, title= 'rsi blue', linewidth=lw)
plot(70, color=gray, title='line 70', linewidth=lw)
plot(30, color=gray, title='line 30', linewidth=lw)
bbg = stdev(rsi, len_bb)*mul
bbc = vwma_e(rsi, len_bb)
//bbc=ema(rsi,len_bb)
ratio = 0.6
bbc := bbc*ratio + 50*(1-ratio)
bbu = bbc+bbg
bbl = bbc-bbg
plot(bbu, color=green, title='bb_up green', linewidth=lw)
plot(bbl, color=red, title='bb_low red', linewidth=lw)
plot(bbc, color=#808000ff, title='bb center', linewidth=lw)
plot(50, color=black)
lc = crossover(rsi, bbl) //or crossover(rsi, bbc)
sc = crossunder(rsi, bbu)
last_pos = 0*close
if lc
last_pos := 1
else
last_pos := last_pos[1]
if sc
last_pos := 2
last_price = 0*close
if last_pos[1] !=1 and last_pos == 1
last_price := close
else
last_price := last_price[1]
if last_pos==1 and close < last_price*sl
lc:=false
sc:=true
last_pos:=2
if (lc)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (sc)
strategy.entry("short", strategy.short)
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