概述

该策略是一种判断价格趋势的长线趋势跟踪策略。它通过计算历史价格的分形点,判断最后一个分形点的突破来决定建仓。同时,它通过计算最后N个分形点的平均价来判断趋势方向,当趋势转向时平仓。

策略原理

1. 计算价格的分形点。分形点定义为当天的最高价高于前两天和后两天的最高价。
2. 记录最后一个分形点的价格作为阻力。
3. 当关闭价格突破最后一个分形点时,认为阻力被突破,建立做多仓位。
4. 计算最后N个分形点的平均价格来判断趋势,当平均价格上涨时为看涨趋势,下跌时为看跌趋势。
5. 如果在做多仓位时,平均分形点价格转为下跌,则平仓。

优势分析

这种基于分形点判断趋势的策略,最大的优势是能有效过滤市场噪音,判断更长线的趋势方向。相比简单的移动平均线等指标,它对突发异常波动的抵抗能力更强。

另外,该策略判断建仓和平仓标准非常明确,不会出现频繁交易的问题。这也使得它特别适合长线持有。

风险分析

这种策略最大的风险在于分形点本身判断的概率性。分形点无法百分百预判价格必然反转,也就是说判断错误的概率依然存在。当出现错判时,将面临亏损的风险。

此外,分形点判断的时间跨度较长,不能适应高频交易。如果追求短线交易,这种策略也不太适合。

优化方向

考虑到分形点判断的误差概率,我们可以通过以下几个方法优化:

1. 结合其他指标确认,如布林线通道、移动平均线等,避免单一分形点判断错误。

2. 调整分形点的参数,如判断的前后周期数量,来优化分形点的判断。

3. 增加止损策略,在亏损扩大到一定程度时止损。

总结

该突破型分形策略整体来说非常适合判断长线趋势,也十分适合长线投资者使用。我们只需要在确保判断准确率的前提下,适当调整参数,增加其他过滤指标,就可以大幅优化该策略,使其成为量化Decision的重要组成部分。