ChaoZhang
概述
该策略是著名的Turtle交易系统的实际代码实现,使用55周期通道作为入场信号,20周期通道作为退出信号,追踪较长周期的趋势,属于趋势跟踪类型策略。
策略原理
该策略主要基于两个指标:55周期最高价(HI)和最低价(LO)构建入场通道,以及20周期最高价(hi)和最低价(lo)构建退出通道。
当价格上穿55周期通道时生成买入信号;当价格下穿55周期通道时生成卖出信号。这是典型的趋势追踪策略入场逻辑。
当价格下穿20周期通道时平掉多单;当价格上穿20周期通道时平掉空单。这是策略的退出逻辑。
该策略同时绘图显示55周期通道和20周期通道,可以直观看到策略的入场和退出点。
优势分析
该策略主要具有以下几点优势:
- 追踪中长线趋势,回撤相对较小
- 入场信号明确,运用通道原理,回撤控制效果好
- 退出机制较为严格,避免反转带来的损失
- 参数设置简单,容易实施
风险分析
该策略也存在一些风险:
- 无法捕获短线机会,盈利能力相对较弱
- 无法应对突发事件,容易止损
- 无法有效控制单边行情的超额亏损
- parametric,对参数非常敏感
可以通过以下方法降低风险:
- 优化参数,找到最佳参数组合
- 增加止损策略,控制单边行情下的损失
- 结合其他指标,识别潜在的反转机会
优化方向
该策略可以从以下几个方向进行优化:
- 优化入场通道和出场通道的参数,找到最优参数组合
- 增加波动率指标,避免陷入震荡行情
- 结合交易量指标,确保入场时交易量放大
- 增加移动止损策略,实时跟踪止损线
- 结合多个时间周期,实现多周期综合交易
总结
该策略整体是一个非常典型的趋势跟踪策略,通过通道来捕获中长线趋势,回撤控制效果较好。同时也存在一些典型的趋势跟踪策略的问题,如捕获趋势的不足,难以应对反转等。通过多方面优化,可以将该策略的优势发挥到极致,成为一个可靠的量化策略。
策略源码
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)
n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")
HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)
if close>HI[1]
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if close<LO[1]
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if low<lo[1]
strategy.close("Buy")
if high>hi[1]
strategy.close("Sell")
plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)