ChaoZhang
概述
三重EMA趋势跟踪策略是一个非常适合跟踪市场趋势的策略。它使用三条不同周期的EMA作为建仓信号,在出现充分趋势确认时建立多头或空头仓位。
该策略的优势在于它可以减少假信号,确保趋势的力度充分后再入场。同时,它带有自适应止损系统,可以根据市场波动性来尾随止损,从而达到较好的风险管理效果。
策略原理
建仓逻辑
该策略使用7、14和21周期三条EMA作为建仓信号指标。具体逻辑是,当价格同时上穿这三条EMA时,做多;当价格同时下穿这三条EMA时,做空。
这样的设计可以减少假信号,确保趋势足够明确后再入场。同时,三条EMA周期设置得当,可以及时捕捉市场趋势的发生。
止损方式
该策略使用了一个基于ATR和最大回撤的自适应止损系统。它会实时计算价格波动率,并据此来设置止损线。具体做法是,计算ATR的一定倍数作为止损缓冲区。
在上涨过程中,止损线会随着新高上移,具有较好的追涨效果。当价格回落到缓冲区低点时,止损线会激活,平仓止损。这可以根据具体市况来控制止损风险。
获利方式
该策略使用了一个固定比例的止盈方式。开仓后,会设置一个比入场价高一定比例的止盈线。当价格涨至止盈线处时,就会主动平仓处利。
这个固定比例止盈的好处是可以预设目标利润,在达到后满足退出。同时也避免价格再次回落带来的风险。止盈比例可以根据需要进行调整。
优势分析
- 可以减少假信号,确保建仓后存在较强的价格趋势
- 利用EMA周期叠加,可以快速捕捉市场趋势
- 自适应止损系统,可以根据波动率控制风险
- 固定止盈比例,满足盈利目标后退出
- 基于ATR和最大回撤计算的止损方式,可以根据市场情况优化
- 易于通过改变参数来调整策略风格
风险分析
- 在震荡行情中,EMA可能产生频繁交叉,容易被套
- 固定止盈无法根据市场情况做出调整,可能错失更大利润或增加损失
- 停止追踪止损后,无法再次追踪更高点,价格再次下跌可能增加损失
- 在单边突破性行情中,固定止盈比例可能过于保守,未能获得足够收益
可以通过结合趋势判断指标,避免在震荡行情中盲目建仓;也可以使用移动止盈或盈亏比等方式,使止盈方式更加灵活。总体而言,仍需要人工判断来配合策略运用。
优化方向
该策略还可以从以下几个方面进行优化:
利用更多指标判断入场时机,如MACD,KD等,避免在震荡行情中被套。
尝试移动止盈,或者盈亏比止盈的方式,使止盈方式更加灵活。
在止损方式中加入向下追踪机制,在价格再次下跌时能够再次追踪较低点,从而控制风险。
根据不同品种特点,调整EMA周期参数,优化对趋势的判断。
添加仓位管理模块,可以根据资金使用比例来调整单笔仓位。
总结
三重EMA趋势跟踪策略是一个非常实用的趋势跟踪策略。它具有较强的趋势判断能力,同时带有自适应的止盈止损机制,可以自动管理订单。从优化角度来看,止盈和止损系统可以进行进一步完善,使其能够根据实时市场情况进行调整。但总的来说,该策略是一个易于实施且风险可控的选择。
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle='Three EMAs Trend-following Strategy',title='Three EMAs Trend-following Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
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thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
ema_1 = ema(close, input(7))
ema_2 = ema(close, input(12))
ema_3 = ema(close, input(21))
Take_profit= ((input (4))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
max := max(max, src)
min := min(min, src)
stop := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
go_long = crossover(close, ema_1) and crossover(close, ema_2) and crossover(close, ema_3)
closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = go_long and window())
//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())
plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)
plot(ema_1,"EMA Short", color.green, linewidth=1)
plot(ema_2,"EMA Mid", color.purple, linewidth=1)
plot(ema_3,"EMA Long", color.red, linewidth=1)