ChaoZhang
概述
麦克德红蓝杠杆策略是一个利用麦克德指标判断趋势方向的量化交易策略。该策略通过计算快速移动平均线、慢速移动平均线和MACD信号线,结合麦克德组合指标判断未来价格走势,以此产生交易信号。
策略原理
该策略的核心指标是麦克德组合指标。麦克德指标由差离率(快速移动平均线与慢速移动平均线的差值)和信号线组成。当差离率上涨趋势加速时,代表着当前处于多头市场;当差离率下跌趋势加速时,代表着当前处于空头市场。
该策略运用麦克德指标判断大趋势方向的同时,结合 elder impulse系统判断specific entry 和 exit 时间。 elder impulse系统运用快慢均线和MACD的组合,绿色柱形代表着多头开始或加速,红色柱形代表着空头开始或加速,蓝色柱形代表着多空趋势变化的时间点。
根据这两个指标,我们可以确定 positional direction 和 tactical entries/exits。 若麦克德指标代表大的多头趋势,我们在 elder impulse系统Mint柱形出现时open long positions; 若麦克德指标代表大的空头趋势,我们在elder impulse系统红柱形出现时 open short positions。
策略优势
- 利用麦克德指标判断大趋势,提高盈利概率
麦克德红蓝杠杆策略中,麦克德指标可有效反映市场供求关系和价格走势,利用双移动平均线的差值和差值的移动平均来判断大的走势。这为我们的entries提供了positional direction。
- Elder impulse系统提高entries精准度
Elder impulse 系统综合运用均线差值、直方图和价格本身的信息,判断turning points。这为我们的战术entries提供了更精确的时机。
- 结合慢速均线作为止损点
策略中采用慢速均线作为trailing stop loss,可根据趋势适当调整止损点。这有助于策略获取更大盈利,同时控制风险。
风险分析
- 趋势反转风险
若市场发生较大方向性反转,麦克德指标判断错误的概率较大。必要时需适当调整参数或手动干预。
- 交易频率较高
该策略交易频率较高,会产生更多交易成本。需评估盈亏比确保交易获得正收益。
- 止损风险
止损过于宽松易造成较大亏损;止损过于严格易造成过频退出。需评估确保止损合理。
优化方向
- 参数优化
可通过参数测试优化均线长度、信号线参数等,寻找最优参数组合。
- 结合其他指标
可测试结合其他跳空、背离等指标识别转折点,提高 entries 效果。
- 增加自动止损机制
可结合ATR动态止损或追踪止损,让止损更加智能化,有效控制风险。
总结
麦克德红蓝杠杆策略综合运用麦克德指标和Elder系统判断趋势方向和转折点。策略具有判断准确、entries精准、止损合理等优点。我们也需要防范可能的风险点,并继续优化该策略。总体来说,该策略值得进一步研究与应用。
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start: 2022-12-13 00:00:00
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basePeriod: 1h
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//Author: SudeepBisht
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strategy("SB_Elder Impulse System", overlay=true)
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lengthEMA = input(13)
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calc_hist(source, fastLength, slowLength) =>
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
macd - signal
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g_f = (emaSeries > emaSeries[1]) and (macdHist > macdHist[1])
r_f = (emaSeries < emaSeries[1]) and (macdHist < macdHist[1])
g_f ? green : r_f ? red : blue
b_color = get_color(ema(source, lengthEMA), calc_hist(source, fastLength, slowLength))
//bgcolor(b_color, transp=0)
//barcolor(showColorBars ? b_color : na)
chk=b_color==green?1:b_color==red?-1:0
if (not na(chk))
if(chk==1)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
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if(chk==0)
strategy.close_all()