ChaoZhang
概述
该策略由Alexander Elder博士根据其弹性移动平均线理论开发,用以测量市场的买卖力量。该策略通常与三屏交易系统配合使用,也可以单独使用。博士使用13日指数移动平均线来反映市场对价值的共识。多头力量反映买方驱动价格高于价值共识的能力;空头力量则反映卖方将价格驱动至低于价值共识的能力。
多头力量通过高点减去13日指数移动平均线计算。空头力量通过低点减去13日指数移动平均线计算。
策略原理
该策略基于Alexander Elder博士的买卖力量理论。通过计算多空力量指标判断市场趋势和力量。具体来说,多头力量指标反映了买方的力量,它由最高价减去13日EMA计算得到。空头力量指标反映了卖方的力量,它由最低价减去13日EMA计算得到。当多头力量下降到一定阈值时产生做空信号;当空头力量上升到一定阈值时产生做多信号。这样,我们可以通过 comparative 强买卖的力量来判断市场的趋势和击败市场。
代码中,我们使用高低点和13日EMA来计算多空力量指标。设置触发阈值,当指标触发时打开对应的做多或做空头寸。同时设置止损和止盈逻辑来管理头寸。总体来说,该策略通过比较买卖双方的相对力量,判断市场趋势的强弱来进行交易。
优势分析
该策略具有以下优势:
- 利用买卖力量判断市场趋势,BACKTEST效果较好
- 买卖信号明确,容易判断
- 可靠的止损机制HELP控制风险
- 结合三屏交易系统使用效果更佳
风险分析
该策略也存在一些风险:
- 参数设置较为主观,不同市场需要调整
- 买卖力量指标可能产生误导信号
- 止损位置设置不当可能增加损失
- 效果与交易品种和周期相关
对策:
- 优化参数,适应不同市场
- 结合其他指标过滤信号
- 优化止损逻辑,严格控制风险
- 选择适合的交易品种和周期
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
- 优化移动平均线参数,适应不同周期 2.增加其他指标过滤信号,例如MACD等
- 优化止损止盈逻辑,例如追踪止损
- 利用机器学习方法自动优化参数
- 结合深度学习预测买卖信号
总体来说,该策略优化空间Still大,可以从参数、信号、风险控制等多个方面入手,使策略更加稳定和可靠。
总结
该策略基于Elder博士的买卖力量理论,通过计算多空力量指标判断市场趋势和力量,信号判断规则相对简单清晰。策略具有利用买卖力量判断趋势、止损控制风险等优点,也存在参数主观、信号误导等风险。我们可以通过参数优化、增加信号过滤、严格止损等方法进一步增强策略的稳定性和profit率。该策略适合积极的量化交易者。
策略源码
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 5
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// Copyright by HPotter v1.0 06/10/2022
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Elder Ray (Bull Power) TP and SL", shorttitle = "Bull Power", overlay = true)
Profit = input.float(7, title='Take Profit %', minval=0.01)
Stop = input.float(7, title='Stop Loss %', minval=0.01)
Length = input.int(14, minval=1)
Trigger = input.float(-200)
reverse = input.bool(true, title="Trade reverse")
xPrice = close
xMA = ta.ema(xPrice,Length)
var DayHigh = high
DayHigh := dayofmonth != dayofmonth[1]? high: math.max(high, nz(DayHigh[1]))
nRes = DayHigh - xMA
pos = 0
pos := nRes < Trigger ? 1: 0
possig = reverse and pos == 1 ? -1 :
reverse and pos == -1 ? 1 : pos
if (possig == 1) and strategy.position_size == 0
strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Market Long')
strategy.exit("ExitLong", 'Long', stop=close - close * Stop / 100 , limit = close + close * Profit / 100 , qty_percent = 100)
if (possig == -1) and strategy.position_size == 0
strategy.entry('Short', strategy.short, comment='Market Long')
strategy.exit("ExitShort", 'Short', stop=close + close * Stop / 100 , limit = close - close * Profit / 100 , qty_percent = 100)
barcolor(strategy.position_size == -1 ? color.red: strategy.position_size == 1 ? color.green : color.blue )