ChaoZhang
概述
该策略是基于5分钟和34分钟的指数移动平均线(EMA)进行黄金交叉和死亡交叉操作的趋势跟踪策略。当快线从下方上穿慢线时,进行长仓开仓;当快线从上方下穿慢线时,进行空仓开仓。并设置止盈止损来控制风险。
策略原理
- 快线EMA5和慢线EMA34构成交易信号。EMA5反应 Price 的最近变化,EMA34反应 Price 的中期变化。
- 当快线上穿慢线时,为黄金交叉,表示短期行情好于中期行情,持有多单。
- 当快线下穿慢线时,为死亡交叉,表示短期行情差于中期行情,持有空单。
- 设置止盈止损来锁定利润和控制风险。
优势分析
- 使用双EMA过滤假突破,避免被套。
- 追踪中期趋势,增强盈利机会。
- 设置止盈止损有效控制风险。
风险分析
- 双EMA具有滞后性,可能错过短期交易机会。
- 止损点设置过大,亏损扩大的风险。
- 止盈点设置过小,未能最大化盈利的机会。
优化方向
- 优化EMA参数,寻找最佳参数组合。
- 优化止盈止损点,锁定更大利润。
- 增加其他指标过滤,如MACD,KDJ等,提高信号准确性。
总结
本策略通过双EMA移动平均线的黄金交叉和死亡交叉产生交易信号,并设置止盈止损来控制风险,是一种简单有效的中期趋势跟踪策略。优化止盈止损参数,引入其他指标过滤信号,可以进一步增强策略的稳定盈利能力。
策略源码
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V2', shorttitle='S', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:',defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=1)
tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10)
sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=22.0) * (syminfo.mintick*10)
ma_length00 = input(title='EMA length:', defval=5)
ma_length01 = input(title='DEMA length:', defval=34)
price = input(title='Price source:', defval=open)
// ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear: ---||
f_LB_zlema(_src, _length)=>
_ema1=ema(_src, _length)
_ema2=ema(_ema1, _length)
_d=_ema1-_ema2
_zlema=_ema1+_d
// ||-------------------------------------||
ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00)
ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01)
plot(title='M0', series=ma00, color=black)
plot(title='M1', series=ma01, color=black)
isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0
isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0
buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price[1]
sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price[1]
plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua)
plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua)
buy_appex = na(buy_appex[1]) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex[1] ? high : buy_appex[1]
sel_appex = na(sel_appex[1]) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex[1] ? low : sel_appex[1]
plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal)
plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal)
buy_ts = buy_appex - sl
sel_ts = sel_appex + sl
plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red)
plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red)
buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0
buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? low <= buy_entry_price - sl: low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or
sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0
sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? high >= sel_entry_price + sl : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or
strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)