概述

本策略基于两个著名的指标:相对强弱指标(RSI)和加权移动平均线(Weighted Moving Average,WMA),用来识别市场趋势并跟踪其方向。RSI用来判断超买超卖,WMA用来判断价格趋势,二者结合使用可以有效过滤掉不相关的信号,提高获利概率。这是一个中长期策略,同时结合了资金管理方法,可以根据盈亏情况调整仓位。

策略原理

RSI指标

RSI是最广为人知的超买超卖指标之一。其公式为:

\[RSI = 100 - \frac{100}{1+\frac{AvgGain}{AvgLoss}}\]

其中AvgGain为一定周期内收盘价高于开盘价的日数的收盘价之和除以天数,AvgLoss 为收盘价低于开盘价的日数的收盘价绝对值之和除以天数。

本策略将RSI周期设定为20,作为判断趋势的指标。当RSI大于60时产生多头信号,小于40时产生空头信号。

加权移动平均线WMA

WMA相比SMA更加强调近期价格。其计算公式为:

\[WMA = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}\]

w为权重,随着i的增加w呈指数增长。本策略采用的权重公式为:

\[w = \begin{cases} 100/(4+(n-4)*1.3), & i <= 3 \\ 1.3*w, & i > 3 \end{cases}\]

即最近3天的权重相同,之后每往前1天权重增加1.3倍。这样可以强调近期价格的影响。

本策略中,WMA的长度为20天。

策略信号

多头信号:RSI > 60 且 WMA 20天 ROC < -1
空头信号:RSI < 40 且 WMA 20天 ROC > 1

其中WMA的20天ROC的计算公式为:

\[ROC = (WMA_{今日}/WMA_{20天前} - 1) \times 100\]

策略优势

• 利用RSI判断趋势方向,避免被震荡市耗尽资金
• WMA通过近期加权降低噪音,判断主要趋势
• RSI和WMA ROC结合使用,可以有效过滤无关信号
• 采用多个ATR随机止盈,追踪止盈可以灵活锁定利润
• 资金管理方法可以根据损益情况调整仓位规模,控制风险

策略风险

• 策略参数不当可能导致交易频繁,建议优化参数
• 止损点设定不当可能扩大损失
• 作为趋势跟踪策略,不适合震荡盘整理市
• 需关注宏观环境变化,必要时手动平仓

策略优化方向

• 对RSI长度、WMA长度、ROC阈值进行测试,找到最优参数组合
• 测试不同的资金管理方法,找到最佳仓位调整方案
• 增加其他指标判断,进一步过滤信号
• 结合止损策略,降低单笔损失风险
• 优化止盈策略,在趋势中尽可能追加利润

总结

本策略综合运用RSI和WMA两个指标判断趋势方向,以中长线博取主要趋势的利润。同时利用资金管理和止盈策略控制风险,具有一定的实战价值。但参数设置和止损机制都需要不断测试和优化,才能获得更好的效果。建议投资者在实盘中审时度势,必要时手工干预,始终做到风险可控。