ChaoZhang
概述
本策略结合了Hull移动平均线和一目均衡表两个指标,实现了一个趋势跟踪交易系统。该系统可以捕捉中短线趋势,进行趋势交易。
策略原理
本策略使用Hull移动平均线来判断价格趋势方向。Hull移动平均线是一种对移动平均线进行优化的指标,可以更快速地响应价格变化。策略这里使用了一个三重Hull移动平均系统,包含6期、3期和1.5期的Hull MA。
另外,策略还结合了一目均衡表的转换线和延迟线。这两个指标反映了价格的中长线趋势。策略将三重Hull MA与一目均衡表指标进行组合,形成交易信号。
具体来说,策略计算出三重Hull MA:n1、n2、n2ma。以及一目均衡表的两个指标:leadLine1和leadLine2。然后计算出post1和post2作为最终的交易指标。
当post1上穿post2时,做多;当post1下穿post2时,做空。这样可以跟踪捕捉价格中短线趋势,进行趋势交易。
优势分析
本策略具有以下优势:
- 结合双重指标,提高系统稳定性。
- 使用Hull MA响应速度快,可以捕捉趋势变化。
- 一目均衡表指标可以过滤假突破。
- 采用多重Hull MA,可以有效跟踪价格中短线趋势。
- 策略逻辑简单清晰,容易理解和优化。
风险分析
本策略也存在一些风险:
- 在震荡行情中,可能出现多次错误信号。
- 参数设置不当可能导致策略表现不佳。
- 需避免在重大消息发布时使用本策略。
对策:
- 可适当调整参数,过滤掉一些噪音。
- 建议优化参数,寻找最佳参数组合。
- 在重大消息发布前后避免交易。
优化方向
本策略还可从以下方面进行优化:
- 尝试不同长度期的Hull MA组合。
- 测试增加或减少一目均衡表的指标。
- 对交易指标post1和post2进行平滑优化。
- 添加止损逻辑,控制单笔损失。
总结
本策略综合运用Hull MA和一目均衡表指标,构建了一个简单实用的趋势跟踪交易系统。策略响应速度快,可以有效捕捉价格中短线趋势。该系统值得进一步测试和优化,通过参数调整和添加其他过滤指标,可以获得更好的交易表现。
]
策略源码
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")