ChaoZhang
二、策略概述
本策略运用HMA(Hull Moving Average)指标以及K线的技术分析,实现对价格的动能判断和突破操作。
三、策略原理
- HMA指标的原理
HMA指标由Alan Hull于2005年创建,目标是创造一种既敏感又平滑的移动平均线。其计算方法是:
(1) 计算一半周期的Double Smoothing平均线DMA
(2) 计算全周期的平均线SMA
(3) 计算DMA和SMA的差值DIFF
(4) 计算DIFF的SQRT(周期)周期平均线,得到HMA
- 交易策略
策略以HMA指标的向上突破和向下突破为信号,结合K线实体部分的突破,产生买入和卖出信号。同时设置止损和止盈原则,实时监控盈亏情况,实现盈利保护。
四、策略优势
HMA指标的『convergence』特性,使其对价格变化极为敏感,同时保持了平均线的平滑性,避免了假信号。
双重突破机制,提高信号的可靠性,避免被套。
动态止损止盈与盈利保护,使风险和收益控制到最优。
全自动交易,简化操作。
五、策略风险
市场剧烈波动时,止损被击出的概率较大。
交易频率较高,手续费成本增加。
参数设置不当可能产生大量假信号。
解决方法
优化止损止盈条件,设置合理回撤。
调整交易频率,降低手续费影响。
对HMA周期和突破条件进行测试优化,确定最佳参数。
六、策略优化方向
结合趋势判断指标,避免逆势交易。
增加数据源切换的自动判断,适应更多市场环境。
增加机器学习算法,实现参数的自动优化。
增加部署在服务器,实现24小时实盘验证。
七、总结
HMA动能指标突破策略运用Hull移动平均线的独特优势,实现对市场动能的精准捕捉。双重突破过滤机制提高信号质量,动态止盈止损保障了效益。本策略使用简单,效果明显,是一种非常实用的量化交易工具,值得推广应用。
策略源码
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//SeaSide420
strategy("Hull Moving Average and Daily Candle Crossover", shorttitle="Hull&D", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
// settings----------------------
q=input(title="HullMA",defval=5)
SL = input(defval=-10000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=500.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
price=input(ohlc4,title="Price data")
ot=1
p=price[1]
// Daily candle crossover---------
dt = 0.0010
Daily=(p-p[1])/p[1]
//--------------------------------
// Hull MA's----------------------
n2ma=2*wma(p,round(q/2))
nma=wma(p,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(p[1],round(q/2))
nma1=wma(p[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------
// Plotting------------------------
z1e=n1>n2?green:black
z2e=n1>n2?black:red
z3e=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(n2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
// Order controls-------------------
closelong = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily>dt and close>n1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily<dt and close<n1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)