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突破追踪策略

Author: ChaoZhang, Date: 2024-01-05 12:00:25
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突破追踪策略

概述

该策略是针对银行指数和指数的5分钟K线设计的突破追踪策略。它可以在突破发生时产生信号,进行买入或卖出操作。

策略原理

该策略通过计算最高价和最低价指标,判断价格是否突破最高价最低价区间。如果价格突破该区间,会产生买入信号或卖出信号。为了过滤掉部分噪音,它还使用了辅助指标进行确认。

优势分析: 1. 该策略响应迅速,可以在突破发生时立即进入市场。 2. 通过高低价区间和辅助指标进行双重过滤,可以避免部分假突破。 3. 该策略非复制指标,不会产生滞后。

风险分析: 1. 如果行情出现巨幅震荡,该策略可能会产生反向信号,导致亏损。 2. 单纯的突破策略容易被套,需要警惕突破失败的情况。

优化方向: 1. 可以结合趋势指标,避免逆势操作。 2. 可以加入止损机制,控制单笔亏损。

总结

该策略通过判断价格突破高低价区间的方式寻找交易机会。它响应迅速,避免滞后,但也面临突破失败、被套等风险。通过优化,可以使该策略在趋势行情中获取更好的效果。

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MARKET DYNAMICS HH LL BREAKOUT", shorttitle="BREAKOUT STRATEGY", overlay=true)

////


//Higher High or Lower Low Entry Inputs
price = input(close)
LookBack = input(26)
Highest = highest(LookBack)
Lowest = lowest(LookBack)

long = price > Highest[1] 
short = price < Lowest[1]




//Safety Confirmation Inputs - Helps to thin out false breakouts or break downs
length = input(10)
High_Guard = highest(length)
Low_Guard = lowest(length)
length2 = input(1)

long1 = long == 1 and Highest[1] > High_Guard[length2]
short1 = short == 1 and Lowest[1] < Low_Guard[length2]


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long1)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short1)
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