ChaoZhang
概述
牛市力量交易策略是基于“公牛熊平衡指标”的一个趋势跟踪策略。该策略通过计算当前K线与前一K线的关系,判断目前的市场是处于多头还是空头的状态,从而进行相应的买入或卖出操作。
策略原理
该策略的核心指标是value,它通过比较当前K线的收盘价、开盘价、最高价和最低价,来判断市场的多空状态。
具体计算公式如下:
如果收盘价 < 开盘价:
如果前一K线的收盘价 < 当前K线的开盘价:
value = max(最高价 - 前一K线收盘价,收盘价 - 最低价)
否则:
value = max(最高价 - 开盘价,收盘价 - 最低价)
如果收盘价 > 开盘价:
如果前一K线的收盘价 > 当前K线的开盘价:
value = 最高价 - 最低价
否则:
value = max(开盘价 - 前一K线收盘价,最高价 - 最低价)
如果收盘价 == 开盘价:
如果最高价 - 收盘价 > 收盘价 - 最低价:
如果前一K线的收盘价 < 当前K线的开盘价:
value = max(最高价 - 前一K线收盘价,收盘价 - 最低价)
否则:
value = 最高价 - 开盘价
如果最高价 - 收盘价 < 收盘价 - 最低价:
如果前一K线的收盘价 > 当前K线的开盘价:
value = 最高价 - 最低价
否则:
value = max(开盘价 - 前一K线收盘价,最高价 - 最低价)
否则:
如果前一K线的收盘价 > 当前K线的开盘价:
value = max(最高价 - 开盘价,收盘价 - 最低价)
否则:
value = max(开盘价 - 前一K线收盘价,最高价 - 最低价)
该公式的主要思想是,通过比较价格的大小关系,判断当前K线的多空状态。如果收盘价低于开盘价,代表空头;如果收盘价高于开盘价,代表多头。
将计算出的value值与输入的两个参数SellLevel和BuyLevel进行比较。如果value大于SellLevel,表示市场空头;如果value小于BuyLevel,表示市场多头。
根据比较结果,进行相应的买入或卖出操作。
策略优势
该策略响应迅速,能够快速捕捉趋势的转折点,及时调整仓位。
通过动态计算当前K线与前一K线的关系,实时判断市场多空,不依赖固定指标。
策略参数较少,SellLevel和BuyLevel直接影响具体的交易逻辑,容易理解和调整。
可灵活调整反向交易和正常交易逻辑,适用于不同市场环境。
策略风险
该策略对突发事件反应灵敏,可能会产生过多无效交易。
value指标计算复杂,在某些极端情况下会失效,导致错误信号。
仅基于一个自定义指标操作,系统性风险较大。
未考虑止损逻辑,可能带来较大亏损。
可通过适当放宽买卖条件,加入止损机制,或者与其他指标组合使用来减小这些风险。
策略优化方向
结合其他指标过滤交易信号,例如MACD、KDJ等,避免错误交易。
加入流动性指标,避免高波动期的错位交易。
优化参数SellLevel和BuyLevel的设定,适应不同周期和品种。
增加止损策略,控制单笔亏损。
结合VIX指标判断市场波动率,不同市场环境使用不同参数。
总结
牛市力量交易策略是基于当前K线与前一K线价格关系的实时多空判断指标,能够快速响应市场变化,捕捉趋势转折点。策略简单易于理解和实现,但仅基于一个自定义复杂指标,可通过多种方式进行优化,使其参数更好地适应市场环境,过滤假信号,控制风险。总体来说,该策略适合追求高响应速度的短线操作者。
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/01/2017
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bull Power Strategy")
SellLevel = input(40, step=0.01)
BuyLevel = input(3, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)