基于乖离率指标优化的波动跟踪策略

概述

本策略通过结合Relative Strength Index (RSI)、Directional Movement System和定向能量比率(DER)等多个技术指标,实现对市场波动的精确跟踪,以 captures市场中短线趋势上的机会。

策略原理

代码的核心逻辑是通过WaveTrend指标判断价格波动方向,结合RSI指标判断超买超卖情况,以及自定义的Directional Energy Ratio指标判断价格走势力度,来决定做多做空方向。

具体来说,当WaveTrend指标第二条平均线wt2上穿第一条平均线wt1时为做多信号,此时如果DER>0表示目前为上涨趋势,那么会进入做多;当WaveTrend第二条平均线wt2下穿第一条平均线wt1时为做空信号,此时如果DER<0表示目前为下跌趋势,那么会进入做空。

此外,还会结合RSI指标来判断极端超买超卖情况。如果RSI指标显示超买(RSI大于70),那么会考虑退出做多仓位;如果RSI指标显示超卖(RSI小于30),那么会考虑退出做空仓位。

策略优势

通过WaveTrend指标判断价格波动和方向的转换,比单一的移动平均线等指标判断更为准确。
结合DER自定义指标判断价格波动的力度和方向,避免在震荡行情中被套。
RSI指标判断超买超卖情况,有助于及时止损。
整体来说,该策略响应速度快,对短线行情操纵能力强。

风险分析

策略中使用了多个参数,需要对参数进行优化,如果参数设置不当,会影响策略收益。
策略主要针对短线波动,在长期持续趋势行情中表现可能不佳。
策略对交易手续费比较敏感,需要选择手续费较低的交易所。
策略对市场的新闻事件没有考虑,从而容易被重大突发事件冲击。

优化方向

可以考虑引入机器学习算法来自动优化指标参数。
可以结合更多交易规模和仓位管理技术。
可以结合长线趋势判断指标,如移动平均线等,在更大级别上确定总体enter和exit。
可以考虑结合重大新闻事件风险识别能力。

总结

本策略综合运用多种技术指标判断短期波动走势,实现低风险的市场跟踪和操纵,对抓取中短线机会比较适用。通过进一步优化参数设置、仓位管理、结合更多指标等方式,可以获得更好的回撤控制和整体效果。

策略源码

Pine

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vumanchu

//@version=4

策略参数

Show WaveTrend

Show Buy dots

Show Gold dots

Show Sell dots

Show Div. dots

Show Fast WT

WT Channel Length

WT Average Length

WT MA Source

hlc3

WT MA Source

WT MA Length

WT Overbought Level 1

WT Overbought Level 2

WT Overbought Level 3

WT Oversold Level 1

WT Oversold Level 2

WT Oversold Level 3

Show WT Regular Divergences

Show WT Hidden Divergences

Not apply OB/OS Limits on Hidden Divergences

WT Bearish Divergence min

WT Bullish Divergence min

Show 2nd WT Regular Divergences

WT 2nd Bearish Divergence

WT 2nd Bullish Divergence 15 min

Show MFI

MFI Period

MFI Area multiplier

MFI Area Y Pos

Show RSI

RSI Source

close

RSI Source

RSI Length

RSI Oversold

RSI Overbought

Show RSI Regular Divergences

Show RSI Hidden Divergences

RSI Bearish Divergence min

RSI Bullish Divergence min

Show Stochastic RSI

Use Log?

Use Average of both K & D

Stochastic RSI Source

close

Stochastic RSI Source

Stochastic RSI Length

RSI Length

Stochastic RSI K Smooth

Stochastic RSI D Smooth

Show Stoch Regular Divergences

Show Stoch Hidden Divergences

Show Schaff TC line

Schaff TC Source

close

Schaff TC Source

Schaff TC

Schaff TC Fast Lenght

Schaff TC Slow Length

Schaff TC Factor

Show Sommi flag

Show Sommi F. Wave

Sommi F. Wave timeframe

F. Wave Bear Level (less than)

F. Wave Bull Level (more than)

WT Bear Level (more than)

WT Bull Level (less than)

Money flow Bear Level (less than)

Money flow Bull Level (more than)

Show Sommi diamond

HTF Candle Res. 1

HTF Candle Res. 2

WT Bear Level (More than)

WT Bull Level (Less than)

Show MACD Colors

MACD Colors MACD TF

Dark mode

len

th

length

RSI Settings

RSI Length

Source

close

Source

RSI Length

Source

close

Source

Directional Energy Ratio

Average

Smoothing

Volume Parameters

Calculation

Relative

Calculation

Lookback (for Relative)