概述

耐心追踪趋势策略是一种趋势跟随型策略。它利用移动平均线的指标组合判断趋势方向,并结合超买超卖指标CCI发出交易信号。该策略追求大趋势,在震荡行情中可以有效避免被套。

策略原理

该策略使用21周期和55周期的EMA组合判断趋势方向。当短期EMA在长期EMA上方时定义为上升趋势,当短期EMA在长期EMA下方时定义为下降趋势。

CCI指标用于判断超买超卖情况。CCI上穿-100线为底部超卖讯号,下穿100线为顶部超买讯号。根据CCI指标的不同超买超卖线,策略分为三个交易信号强度级别。

在判断为上升趋势时,如果CCI指标发出强烈的底部超卖信号,就进行多头入场。判断为下降趋势时,如果CCI指标发出强烈的顶部超买信号,就进行空头入场。

止损线设置为SuperTrend指标,目标利润设置为固定的点数。

优势分析

该策略主要有以下优势:

1. 追踪大趋势,避免被套
2. CCI指标可以有效判断反转点位
3. SuperTrend止损线设置合理
4. 固定止损与固定止盈,风险可控

风险分析

该策略主要存在以下风险:

1. 大趋势判断失误的概率
2. CCI指标发出假信号的概率
3. 止损点过浅或过深造成不必要止损的概率
4. 固定止盈无法持续追踪趋势获利的概率

针对这些风险,我们可以通过调整EMA周期参数,CCI参数以及止损止盈点位来优化。同时引入更多指标进行策略信号验证也很有必要。

优化方向

该策略的优化方向主要有:

1.测试更多指标的组合,寻找更优趋势判断以及信号验证指标。

2.利用ATR动态止损止盈,以更好地跟踪趋势和控制风险。

3.引入基于历史数据训练的机器学习模型来判断趋势概率。

4.针对不同品种参数进行调整优化。

总结

耐心追踪趋势策略整体是一个非常实用的趋势跟随策略。它利用移动平均线判断大趋势方向,CCI指标发现反转点位信号,超级趋势止损线设定合理。通过参数调整与多指标组合验证,该策略可以进一步优化,值得长期实盘跟踪验证。