概述

该策略基于移动平均线,在趋势向上的过程中,在短期回调之后开仓做多,属于趋势跟踪类型策略。

策略原理

该策略使用3条不同周期的EMA线,EMA1线用于判断短期趋势,它要比其他两条EMA线周期短;EMA2线和EMA3线用于判断中长期趋势,其中EMA3线周期最长。当短期EMA1线上涨时说明处于短期上涨趋势中,EMA2线在EMA3线之上则说明中长期也处于上涨趋势中,所以这时是一个较好的做多时机点。具体来说,该策略的交易信号生成逻辑是:价格上穿EMA1线时则产生做多信号。为了进一步验证趋势稳定性,要求在产生信号的栏中,EMA2和EMA3都向上,并且最后一个bar也是上涨的,这样可以过滤掉短期调整带来的错误信号。

设置止损平仓线和止盈平仓线,可以锁定盈亏。具体来说,止损线按照ATR的值移动,止盈线也是按照ATR的值移动设置的。

优势分析

该策略最大优势就是能够有效捕捉中长线上涨趋势,同时也考虑了短期调整,这使得它的持仓时间和盈利空间都很可观。

另外设置了止损和止盈机制也使其风险可控。

风险分析

该策略最大风险在于无法判断趋势反转点,如果中长线趋势反转而短期还在上涨,这时就会产生错误的做多信号而入场,从而可能造成较大损失。

此外在盘整行情中也可能产生不必要的交易损失。

优化方向

可以考虑根据具体交易品种特点,调整EMA的周期参数,使之更加匹配该品种的中长线周期。

可以结合其他指标判断短期调整的结束,避免错误入场。

可以考虑根据ATR数值的大小来调整止损系数,在ATR较大时适当放宽止损距离。

总结

该策略总体来说是一种表现良好的中长线趋势跟踪策略。通过移动平均线判断趋势方向、回调信号判定入场时机、止盈止损设置来锁定盈亏。但也存在一定盲目跟踪的风险,需结合交易者自身对行情的判断来决定是否入场。