概述

这是一个非常简单的趋势跟随策略。它会在出现多头型公平价差时做多,出现空头型公平价差时平仓或做空。它在盘整行情下表现不佳,但在趋势行情中可以获得非常丰厚的利润。

策略原理

该策略的核心逻辑是识别公平价差形态。所谓“公平价差”,是指当天的最高价低于前一天的最低价,或当天的最低价高于前一天的最高价,会形成一个“突破的间隙”。这通常预示着可能的趋势转折。具体来说,策略规则是:

1. 如果当天最高价低于前两天的最低价,且收盘价低于前两天最低价,则认为形成空头型公平价差,做空。
2. 如果当天最低价高于前两天的最高价,且收盘价高于前两天的最高价,则认为形成多头型公平价差,做多。

这里使用了两个lag,也就是前两根K线的高低价来判断公平价差,这样避免被假突破或短期回调影响,提高形态判断的可靠性和信号质量。

策略优势

1. 识别恰当的公平价差形态可以很好预测未来的趋势可能出现反转。
2. 策略逻辑和规则简单清晰易于理解和实施。
3. 可以快速捕捉到新的趋势机会。

策略风险

1. 公平价差形态判断并不完全准确,如果短期里出现回调也会产生错误信号。
2. 该策略会在趋势发生反转的时候出现亏损,需要及时止损防范风险。
3. 在盘整行情中表现较差,会有更多的虚假信号和小额亏损。

优化方向

1. 优化止损机制。可以结合动态ATR实现动态的风险控制。
2. 优化过滤条件。可以基于成交量、均线指标等判断公平价差突破的可靠性。
3. 结合多因子模型预测未来趋势概率。

总结

本策略识别公平价差的形成来判断趋势可能发生反转,属于基本的趋势跟随策略。优点是捕捉趋势反转的时机较为精准,但也存在一定的误报率。可以通过止损与过滤来控制风险,也可以结合更多因子来提高判断的准确性。总的来说,这是一个非常简单实用的趋势交易策略,值得拓展与优化。