ChaoZhang
概述
该策略基于两个不同参数设置的超趋势指标和CCI指标,目标是捕捉短线价格波动,实现高频交易。超趋势指标通过动态计算ATR,判断价格的趋势方向;而CCI指标则用于判断市场是否超买超卖。策略结合两者形成交易信号。
策略原理
使用14周期的ATR计算快速超趋势,设置因子为3;使用14周期的ATR计算慢速超趋势,设置因子为6。快速超趋势更敏感,可以捕捉短期变动;慢速超趋势判断主要趋势方向。
当快速超趋势下穿价格,且慢速超趋势还在价格之上时,判断为可能的反转信号,做多;当快速超趋势上穿价格,且慢速超趋势还在价格之下时,判断为可能的反转信号,做空。
同时,利用CCI判断市场超买超卖状况。CCI高于100时市场为超买,低于-100时市场为超卖。结合CCI信号过滤假突破。
在超买超卖情况下,超趋势指标发出反转信号的可能性更大,这是策略的核心逻辑。
优势分析
结合超趋势判断趋势反转点和CCI判断超买超卖状况,可以有效过滤假突破,提高信号质量。
快慢超趋势交叉形成交易信号,实现高频出入场。
CCI参数和超趋势的参数可以灵活调整,适应不同市场状况。
策略思路清晰易理解,参数调整也较为简单。
风险及解决方法
超趋势本身存在时滞,可能错过首次反转机会。可以试验缩短ATR周期。
CCI存在回调风险,波动过大也可能造成重复交易。可以试验增大CCI的参数或调整边界。
高频交易容易增加交易频次和手续费负担。建议调整持仓时间,降低开平仓频率。
优化思路
可以基于最大回撤或盈亏比等指标对参数组合进行遍历优化,寻找最优参数。
可以结合机器学习方法如随机森林针对参数进行特征选择,实现参数的自动优化。
可以探索在特定周期内限制最多开仓次数,来控制风险。
总结
该策略充分利用超趋势指标判断短期趋势反转点,辅以CCI指标过滤信号。参数设置合理时,可以实现高效率的短线交易。但也需要警惕过于频繁交易带来的各类风险,通过参数调整及算法优化不断改进,能够获得更好的策略表现。
策略源码
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend & CCI Strategy Scalp", overlay=true)
// SuperTrend Settings
atrLength1 = input(14, "ATR Length 1")
factor1 = input(3.0, "Factor 1" )
atrLength2 = input(14, "ATR Length 2")
factor2 = input(6.0, "Factor 2")
// Calculate SuperTrend 1
[superTrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrLength1)
// // Calculate SuperTrend 2
[superTrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrLength2)
// superTrend1 := barstate.isfirst ? na : superTrend1
// upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? superTrend1 : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
// downTrend1 = plot(direction1 < 0 ? na : superTrend1, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
// bodyMiddle1 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, "Body Middle",display = display.none)
// fill(bodyMiddle1, upTrend1, color.new(color.green, 90), fillgaps = false)
// fill(bodyMiddle1, downTrend1, color.new(color.red, 90), fillgaps = false)
// superTrend2 := barstate.isfirst ? na : superTrend2
// upTrend2 = plot(direction1 < 0 ? superTrend2 : na, "Up Trend", color = color.green, style = plot.style_linebr)
// downTrend2 = plot(direction1 < 0 ? na : superTrend2, "Down Trend", color = color.red, style = plot.style_linebr)
// bodyMiddle2 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, "Body Middle",display = display.none)
// fill(bodyMiddle2, upTrend2, color.new(color.green, 90), fillgaps = false)
// fill(bodyMiddle2, downTrend2, color.new(color.red, 90), fillgaps = false)
// CCI Settings
//cciLength = input.int(14, title="CCI Length")
cciLevel = input.int(100, title="CCI Level")
// Calculate CCI
length = input.int(20, minval=1)
src = input(hlc3, title="Source")
ma = ta.sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, length))
//plot(cci, "CCI", color=#2962FF)
//band1 = hline(100, "Upper Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
//hline(0, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
//band0 = hline(-100, "Lower Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
//fill(band1, band0, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
typeMA = input.string(title = "Method", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")
smoothingLine = ma(cci, smoothingLength, typeMA)
//plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, display=display.none)
// Entry conditions
longCondition = superTrend1 > close and superTrend2 < close and smoothingLine < -100
shortCondition = superTrend1 < close and superTrend2 > close and smoothingLine > 100
/// Initialize variables to track trade direction
var bool isLong = na
var bool isShort = na
// Strategy entry and exit
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
isLong := true
isShort := false
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
isShort := true
isLong := false
// Close Long positions
if (isLong)
strategy.close("Long", when = superTrend1 < close or superTrend2 > close or cci > 100)
// Close Short positions
if (isShort)
strategy.close("Short", when = superTrend1 > close or superTrend2 < close or cci < -100)
// Plotting
plot(superTrend1, color=color.blue, title="SuperTrend 1")
plot(superTrend2, color=color.red, title="SuperTrend 2")
//plot(cci, color=color.orange, title="CCI")
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