概述

该策略基于枢轴点(Pivot Points)来识别市场反转点,并以此为基础进行交易。当市场在左侧4根K线内出现枢轴点高点(Pivot High)时,策略开仓做多;当市场在左侧4根K线内出现枢轴点低点(Pivot Low)时,策略开仓做空。策略的止损设置在开仓价格的上下一个最小价格变动单位(syminfo.mintick)。策略的退出条件有两个:1)当出现下一个相反方向的枢轴点时平仓;2)当浮亏达到30%时平仓。

策略原理

1. 使用ta.pivothigh()和ta.pivotlow()函数计算左侧4根K线、右侧2根K线范围内的枢轴点高点(swh)和低点(swl)。
2. 当枢轴点高点存在(swh_cond)时,更新最高价(hprice),同时满足当前最高价高于之前的最高价时,开启做多进场条件(le)。
3. 当做多进场条件(le)成立时,在枢轴点高点上方一个最小变动单位(syminfo.mintick)的位置开仓做多。
4. 与做多类似,当枢轴点低点存在(swl_cond)时,更新最低价(lprice),同时满足当前最低价低于之前的最低价时,开启做空进场条件(se)。
5. 当做空进场条件(se)成立时,在枢轴点低点下方一个最小变动单位(syminfo.mintick)的位置开仓做空。
6. 在exitAtNextPivot()函数中,若持有多头仓位,则在下一个枢轴点低点下方一个最小变动单位止损;若持有空头仓位,则在下一个枢轴点高点上方一个最小变动单位止损。
7. 在exitIfProfitLessThanThirtyPercent()函数中,计算多头和空头仓位的盈亏百分比,若亏损超过30%,则平仓。

策略优势

1. 枢轴点能较好地反映市场的支撑和压力位置,是一种常用的技术分析指标,具有一定的市场认可度。
2. 在枢轴点突破时进场,能够捕捉到市场反转的机会。
3. 设置了两个退出条件,一个是基于下一个相反方向枢轴点的技术性退出,另一个是基于亏损百分比的风控性退出,能够一定程度上控制策略回撤。

策略风险

1. 枢轴点指标本身也存在一定的滞后性和信号频繁的问题,在震荡市中可能表现不佳。
2. 固定的4根K线和2根K线计算参数可能并不适用于所有的市场状态,缺乏一定的自适应性和灵活性。
3. 止损位置距离进场价格较近(一个最小变动单位),在市场剧烈波动时可能会被抛离。
4. 亏损30%才止损的设置可能过于宽松,回撤幅度偏大。

策略优化方向

1. 可以尝试使用其他类型的枢轴点指标,如因子型枢轴点、加权枢轴点等,以提高指标灵敏度和实时性。
2. 左右K线数可以作为输入参数,通过参数优化来寻找最佳值。
3. 止损位置可以优化为ATR或者百分比止损,前者能够随着市场波动率的变化自适应调整,后者可以限制风险在可控范围内。
4. 30%的亏损平仓条件可以收紧,从而降低策略回撤。此外,也可以增加盈利百分比平仓条件,做到浮盈与浮亏同时管理。
5. 可以在枢轴点突破基础上叠加其他过滤条件,如趋势过滤、波动率过滤等,提高信号质量。

总结

该策略基于枢轴点指标构建了一个双向交易系统,通过在枢轴点高点做多、低点做空来捕捉市场反转机会。策略具有一定的理论基础和实践价值,但是由于枢轴点指标本身的局限性,策略在实际运行中可能面临一些风险和挑战。通过优化枢轴点指标类型、参数、过滤条件、止盈止损等,有望进一步提升该策略的稳健性和盈利能力。