ChaoZhang
概述
该策略名为”RSI50_EMA长仓策略”,主要思路是利用相对强弱指数(RSI)和指数移动平均线(EMA)两个技术指标的交叉信号来进行交易决策。当价格从下向上突破EMA上轨且RSI大于50时开仓做多,当价格从上向下突破EMA下轨或RSI跌破50时平仓。该策略只做多、不做空,是一个追涨策略。
策略原理
- 计算EMA和ATR,得到EMA上下轨。
- 计算RSI。
- 当收盘价上穿EMA上轨且RSI大于50时,开仓做多。
- 当收盘价下穿EMA下轨或RSI跌破50时,平掉所有多单。
- 只做多,不做空。
策略优势
- 适合在强势市场中使用,能有效捕捉强势股票的上涨行情。
- 同时使用EMA和RSI两个指标,能够更好地确认趋势信号,提高信号可靠性。
- 仓位管理采用百分比止损,风险可控。
- 代码逻辑清晰简单,容易理解和实现。
策略风险
- 在震荡市容易出现频繁交易和较大回撤。
- 参数选择不当会导致信号失效。如EMA长度选择不当,会导致趋势判断滞后;RSI上下限选择不当,会导致开平仓点不理想。
- 策略只能捕捉单边上涨行情,对下跌和震荡行情无法把握,容易踏空。
策略优化方向
- 引入趋势确认指标,如MACD等,提高趋势判断准确性。
- 对RSI进行参数优化,或引入RSI背离等改进信号。
- 考虑加入移动止损或波动率止损,改进风控。
- 可以考虑加入震荡市和下跌趋势中的反转开仓逻辑。
总结
RSI50_EMA长仓策略是一个基于RSI和EMA的简单易用的趋势追踪策略,适合在单边上涨行情中使用。该策略逻辑清晰,优势明显,但是也存在一些不足和风险。通过引入更多辅助指标、优化参数、改进风控等措施,可以进一步提升该策略的稳定性和收益性。但是在实际应用中,还需要根据市场特点、个人风险偏好等因素,灵活调整和改进。
策略源码
/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI50_EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(11, type=input.integer, minval=1, title="Length")
mul = input(2, type=input.float, minval=0, title="Multiplier")
rsicap = input(50, type=input.integer, minval=1, title="rsicap")
rsi_1 = rsi(close,20)
price = sma(close, 2)
average = ema(close, len)
diff = atr(len) * mul
bull_level = average + diff
bear_level = average - diff
bull_cross = crossover(price, bull_level)
RENTRY = crossover(rsi_1,rsicap)
bear_cross = crossover(bear_level, price)
EXIT = crossunder(rsi_1,50)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
if (RENTRY)
strategy.entry("RSI", strategy.long, when=bull_cross)
if (EXIT)
strategy.close("RSICLose", when=bull_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=color.black, transp=50, linewidth=2)
a0 = plot(average, title="average", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=color.green, transp=50, linewidth=1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
fill(a0, a1, color=color.green, transp=97)
fill(a0, a2, color=color.red, transp=97)
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