ChaoZhang
概述
该策略基于牛旗形态,在价格突破旗形区间高点后买入,止损位置设在旗形区间低点,目标利润根据风险回报比设置。策略利用最高价和最低价函数识别旗形区间,并通过比较当前收盘价和前一根K线最高价来判断突破。
策略原理
- 识别牛旗形态：用最高价和最低价函数计算旗形区间的高点和低点,并判断当前价格是否突破旗形高点。
- 进场：如果当前收盘价突破前一根K线的最高价,且前一根K线的最高价低于旗形高点,则买入。
- 止损：止损价格设置为旗形低点减去一个缓冲值。
- 止盈：根据风险回报比计算目标价格。目标价格 = 进场价格 + (进场价格 - 止损价格) * 风险回报比
策略优势
- 基于经典的牛旗形态,能捕捉到强势趋势中的回调机会。
- 止损位置设在旗形低点,风险可控。
- 利用风险回报比设置目标价格,博取更高收益。
- 代码逻辑清晰,使用TradingView内置函数,易于理解和修改。
策略风险
- 在震荡市场或趋势不明朗时,旗形突破后价格可能快速反转,带来较大回撤。
- 缓冲值设置不当可能导致过早止损。
- 实际风险回报比可能达不到设定值。
- 对于一些变形的旗形图案,策略可能失效。
策略优化方向
- 可以考虑加入更多条件过滤信号,如交易量变化、均线方向等,提高信号质量。
- 针对不同市场特点,可以对参数进行优化,如旗形区间长度、风险回报比、止损缓冲值等。
- 可以考虑分批建仓和动态止损,降低风险暴露。
- 加入仓位管理,控制总体风险。
总结
该策略是一个基于经典牛旗形态的突破策略,通过识别旗形区间和价格突破来捕捉趋势延续机会。策略优点是逻辑清晰,风险可控,但在震荡市或趋势反转时面临一定风险。后续可以从优化信号、动态参数、仓位管理等方面改进,提高策略稳健性和收益性。
策略源码
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bull Flag Breakout", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Параметры стратегии
riskRewardRatio = 3.0
flagLength = input.int(5, title="Flag Length")
stopLossBuffer = input.float(0.01, title="Stop Loss Buffer", step=0.001)
// Функция для вычисления стоп-лосса и тейк-профита
calcRiskRewardPrice(entryPrice, stopLossPrice, riskRewardRatio) =>
takeProfitPrice = entryPrice + (entryPrice - stopLossPrice) * riskRewardRatio
[stopLossPrice, takeProfitPrice]
// Найти минимум и максимум флага
flagLow = ta.lowest(low, flagLength)
flagHigh = ta.highest(high, flagLength)
// Условия для формирования бычьего флага
isBullFlag = high[1] < flagHigh and close > high[1]
// Условия для входа в сделку
if (isBullFlag)
entryPrice = close
stopLossPrice = flagLow - stopLossBuffer
[calculatedStopLoss, calculatedTakeProfit] = calcRiskRewardPrice(entryPrice, stopLossPrice, riskRewardRatio)
// Открыть длинную позицию
strategy.entry("Bull Flag Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Bull Flag Long", limit=calculatedTakeProfit)
strategy.exit("Stop Loss", "Bull Flag Long", stop=calculatedStopLoss)
label.new(bar_index, high, "Buy", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)