该策略基于牛旗形态,在价格突破旗形区间高点后买入,止损位置设在旗形区间低点,目标利润根据风险回报比设置。策略利用最高价和最低价函数识别旗形区间,并通过比较当前收盘价和前一根K线最高价来判断突破。
该策略是一个基于经典牛旗形态的突破策略,通过识别旗形区间和价格突破来捕捉趋势延续机会。策略优点是逻辑清晰,风险可控,但在震荡市或趋势反转时面临一定风险。后续可以从优化信号、动态参数、仓位管理等方面改进,提高策略稳健性和收益性。
/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bull Flag Breakout", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Параметры стратегии
riskRewardRatio = 3.0
flagLength = input.int(5, title="Flag Length")
stopLossBuffer = input.float(0.01, title="Stop Loss Buffer", step=0.001)
// Функция для вычисления стоп-лосса и тейк-профита
calcRiskRewardPrice(entryPrice, stopLossPrice, riskRewardRatio) =>
takeProfitPrice = entryPrice + (entryPrice - stopLossPrice) * riskRewardRatio
[stopLossPrice, takeProfitPrice]
// Найти минимум и максимум флага
flagLow = ta.lowest(low, flagLength)
flagHigh = ta.highest(high, flagLength)
// Условия для формирования бычьего флага
isBullFlag = high[1] < flagHigh and close > high[1]
// Условия для входа в сделку
if (isBullFlag)
entryPrice = close
stopLossPrice = flagLow - stopLossBuffer
[calculatedStopLoss, calculatedTakeProfit] = calcRiskRewardPrice(entryPrice, stopLossPrice, riskRewardRatio)
// Открыть длинную позицию
strategy.entry("Bull Flag Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Bull Flag Long", limit=calculatedTakeProfit)
strategy.exit("Stop Loss", "Bull Flag Long", stop=calculatedStopLoss)
label.new(bar_index, high, "Buy", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)