本策略是一个基于查德动量震荡指标(CMO)的趋势跟踪交易系统。该策略通过对价格动量的计算和分析,在超卖区域寻找买入机会,在超买区域寻找卖出机会,同时结合持仓时间限制来管理风险。这种方法既能捕捉价格的反转机会,又能避免在震荡市场中频繁交易。
策略的核心是使用CMO指标来衡量市场动量。CMO通过计算上涨和下跌幅度的差值与总和的比率,生成一个在-100到100之间震荡的指标值。当CMO低于-50时,表明市场处于超卖状态,系统会发出做多信号。当CMO超过50或者持仓时间超过5个周期时,系统会平仓出场。这种设计既能捕捉价格的反弹机会,又能及时止盈止损。
这是一个基于动量的趋势跟踪策略,通过CMO指标捕捉市场的超买超卖机会。策略设计合理,具有明确的交易规则和风险控制机制。虽然存在一些固有的风险,但通过优化可以进一步提升策略的稳定性和盈利能力。策略特别适合波动较大的市场,能够在趋势明显的阶段获得较好的收益。
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start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)
// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")
// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)
// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0
// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod
// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)
// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5
// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false
if (buyCondition and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inTrade := true
if (sellCondition1 or sellCondition2)
strategy.close("Long")
inTrade := false
// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)