ChaoZhang
概述
该策略是一个基于价格区间突破的量化交易系统。它通过动态设定价格区间的上下限，在价格突破这些关键水平时进行交易。策略的核心思想是在市场突破既定价格区间时捕捉趋势性机会，同时通过动态调整价格区间来适应市场变化。该策略采用灵活的仓位管理方式，允许在同一方向追加交易，以最大化把握大趋势带来的收益。
策略原理
策略的运作基于以下核心机制：首先，根据不同交易品种的特性设定相应的步长（step_size），这个步长基于品种价格的1.5%左右制定。系统会在当前价格的上下方各设置一个价格区间，当价格突破上限时，触发做多信号；突破下限时，触发做空信号。在每次突破后，价格区间会随之调整，以适应新的市场环境。策略支持同向加仓，最多可以建立200个同向仓位，这让策略能够在强势趋势中持续获利。订单的处理采用了多重保障机制，包括在K线结束时处理订单、在交易成交后重新计算以及在每个价格变动时进行计算。
策略优势
- 动态适应性强：价格区间会随着市场变化而自动调整，使策略能够适应不同市场环境。
- 趋势跟踪能力突出：通过允许同向加仓，策略能够充分把握强势趋势。
- 风险控制完善：设置了清晰的止损条件，在价格跌破区间时自动平仓。
- 适用性广泛：通过对不同交易品种设置相应的步长参数，策略可以适用于多种市场。
- 计算效率高：采用了变量持久化和高效的计算方式，确保策略运行流畅。
策略风险
- 震荡市场风险：在区间震荡市场中可能频繁触发假突破，导致连续止损。
- 资金管理风险：同向加仓可能导致仓位过于集中，需要合理控制单个方向的风险敞口。
- 滑点风险：在剧烈波动时，可能面临较大滑点，影响策略表现。
- 参数敏感性：步长设置的合理性直接影响策略效果，需要充分测试。
策略优化方向
- 引入波动率指标：可以根据市场波动率动态调整步长，提高策略适应性。
- 增加筛选机制：添加趋势确认指标，减少假突破带来的损失。
- 完善仓位管理：设计更细致的仓位控制机制，平衡收益和风险。
- 优化订单执行：可以添加智能订单路由，减少滑点影响。
- 增加时间维度：考虑市场时间特征，在不同时段调整策略参数。
总结
这是一个设计合理、逻辑清晰的趋势跟踪策略。通过动态价格区间的设定和调整，结合灵活的仓位管理，策略能够有效捕捉市场趋势性机会。虽然存在一些需要优化的空间，但整体而言，该策略提供了一个稳健的量化交易框架。通过持续优化和改进，策略的表现可以进一步提升。策略的设计充分考虑了实际交易中的各种情况，包括订单处理、计算效率等关键因素，展现了较强的实用性。
策略源码
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=5
// 每个图表上画对应间隔的横线,自己手画吧
// 同方向追加20单，订单成交后重新计算，每个tick重新计算，变量保存1000个周期，k线结束后再处理一次订单，按照代码顺序来绘制plot
strategy("Price Level Breakout Strategy", overlay=true, pyramiding=200, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, max_bars_back=1000, process_orders_on_close=true, explicit_plot_zorder=true)
// var创建持久性变量，:=是更新变量，不重新声明
// 这个是全局变量
// a = array.new<string>(200)
// array.push(a, "a")
// plot(close, color = array.get(a, close > open ? 1 : 0))
string ticker = syminfo.ticker
var float step_size = 1000
// label.new(x=bar_index, y=close, text="当前品种代码: " + ticker)
// 根据定值画1.5的平行线
if ticker == "000300"
step_size := 4000 * 0.015
if ticker == "XAUUSD"
step_size := 3000 * 0.016
if ticker == "BTCUSD"
step_size := 60000 * 0.015
if ticker == "SILVER"
step_size := 50 * 0.015
if ticker == "UKOIL"
step_size := 150 * 0.015
if ticker == "GBPUSD"
step_size := 1.6 * 0.015
if ticker == "EURUSD"
step_size := 1.1 * 0.015
// 从0开始画200条间隔线
if ticker == "USDJPY"
step_size := 100 * 0.015
var float start_value = close
var float up_number = close + step_size
var float low_number = close - step_size
// hline(3.14, title='Pi', color=color.blue, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
// plot(1)
// 当价格突破上限，产生买入信号
if close > up_number
// 生成买入信号
strategy.entry(id = "Buy", direction = strategy.long)
// 更新新的价格区间
start_value := start_value + step_size
up_number := start_value + step_size
low_number := start_value - step_size
strategy.close(id = "Sell")
// 当价格跌破下限，产生卖出信号
if close < low_number
// 生成卖出信号
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// 更新新的价格区间
start_value := start_value - step_size
up_number := start_value + step_size
low_number := start_value - step_size
strategy.close(id = "Buy")