该策略是一个基于价格区间突破的量化交易系统。它通过动态设定价格区间的上下限,在价格突破这些关键水平时进行交易。策略的核心思想是在市场突破既定价格区间时捕捉趋势性机会,同时通过动态调整价格区间来适应市场变化。该策略采用灵活的仓位管理方式,允许在同一方向追加交易,以最大化把握大趋势带来的收益。
策略的运作基于以下核心机制:首先,根据不同交易品种的特性设定相应的步长(step_size),这个步长基于品种价格的1.5%左右制定。系统会在当前价格的上下方各设置一个价格区间,当价格突破上限时,触发做多信号;突破下限时,触发做空信号。在每次突破后,价格区间会随之调整,以适应新的市场环境。策略支持同向加仓,最多可以建立200个同向仓位,这让策略能够在强势趋势中持续获利。订单的处理采用了多重保障机制,包括在K线结束时处理订单、在交易成交后重新计算以及在每个价格变动时进行计算。
这是一个设计合理、逻辑清晰的趋势跟踪策略。通过动态价格区间的设定和调整,结合灵活的仓位管理,策略能够有效捕捉市场趋势性机会。虽然存在一些需要优化的空间,但整体而言,该策略提供了一个稳健的量化交易框架。通过持续优化和改进,策略的表现可以进一步提升。策略的设计充分考虑了实际交易中的各种情况,包括订单处理、计算效率等关键因素,展现了较强的实用性。
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=5
// 每个图表上画对应间隔的横线,自己手画吧
// 同方向追加20单,订单成交后重新计算,每个tick重新计算,变量保存1000个周期,k线结束后再处理一次订单,按照代码顺序来绘制plot
strategy("Price Level Breakout Strategy", overlay=true, pyramiding=200, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, max_bars_back=1000, process_orders_on_close=true, explicit_plot_zorder=true)
// var创建持久性变量,:=是更新变量,不重新声明
// 这个是全局变量
// a = array.new<string>(200)
// array.push(a, "a")
// plot(close, color = array.get(a, close > open ? 1 : 0))
string ticker = syminfo.ticker
var float step_size = 1000
// label.new(x=bar_index, y=close, text="当前品种代码: " + ticker)
// 根据定值画1.5的平行线
if ticker == "000300"
step_size := 4000 * 0.015
if ticker == "XAUUSD"
step_size := 3000 * 0.016
if ticker == "BTCUSD"
step_size := 60000 * 0.015
if ticker == "SILVER"
step_size := 50 * 0.015
if ticker == "UKOIL"
step_size := 150 * 0.015
if ticker == "GBPUSD"
step_size := 1.6 * 0.015
if ticker == "EURUSD"
step_size := 1.1 * 0.015
// 从0开始画200条间隔线
if ticker == "USDJPY"
step_size := 100 * 0.015
var float start_value = close
var float up_number = close + step_size
var float low_number = close - step_size
// hline(3.14, title='Pi', color=color.blue, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
// plot(1)
// 当价格突破上限,产生买入信号
if close > up_number
// 生成买入信号
strategy.entry(id = "Buy", direction = strategy.long)
// 更新新的价格区间
start_value := start_value + step_size
up_number := start_value + step_size
low_number := start_value - step_size
strategy.close(id = "Sell")
// 当价格跌破下限,产生卖出信号
if close < low_number
// 生成卖出信号
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// 更新新的价格区间
start_value := start_value - step_size
up_number := start_value + step_size
low_number := start_value - step_size
strategy.close(id = "Buy")