ianzeng123
概述
该策略是一个结合RSI-WMA交叉信号与EMA趋势过滤的量化交易系统，通过识别RSI与其WMA均线的交叉点，并结合EMA趋势确认来产生交易信号。策略配备动态止损(SL)和止盈(TP)机制，基于黄金分割比例自动计算风险收益比，为交易提供良好的风险管理框架。该系统旨在捕捉具有趋势方向验证的超买超卖反转信号，提高交易成功率。
策略原理
策略核心基于两大技术支柱：RSI-WMA交叉信号和EMA趋势过滤器。
首先，策略计算标准相对强弱指标(RSI)，采用14周期作为默认设置。然后对RSI应用45周期的加权移动平均线(WMA)，形成一个平滑的RSI指标线。当RSI向上穿越其WMA时，产生潜在做多信号；当RSI向下穿越其WMA时，产生潜在做空信号。
其次，策略设置了120周期的指数移动平均线(EMA)作为趋势过滤器。只有当价格位于EMA之上时，才会确认做多信号；当价格位于EMA之下时，才会确认做空信号。这一机制确保交易顺应当前市场趋势方向，避免逆势交易。
在信号确认后，策略会自动设置动态止损和止盈水平： - 做多交易：止损设置在最近两根K线的较低低点，止盈则基于入场价与止损的距离乘以风险收益比(默认1.613，接近黄金分割比) - 做空交易：止损设置在最近两根K线的较高高点，止盈计算方式类似，但方向相反
这种动态风险管理方法使策略能够适应市场波动性的变化，而不是使用固定的止损点位。
策略优势
双重确认机制：通过RSI-WMA交叉提供超买超卖信号，同时用EMA趋势过滤器确保交易方向与市场趋势一致，降低了错误信号的概率。
智能动态风险管理：止损位置基于市场近期波动自动调整，而非静态固定点位，更好地应对不同市场环境。
优化的风险收益比：默认使用接近黄金分割的1.613风险收益比，在风险控制和利润最大化之间取得平衡。
简洁灵活的参数设置：策略仅包含四个关键参数(EMA长度、RSI长度、WMA长度和风险收益比)，便于优化和调整。
视觉指标整合：通过在图表上绘制EMA、RSI和WMA-RSI线，交易者可以直观地理解策略决策过程。
策略风险
趋势转折点的滞后性：EMA作为趋势过滤器存在滞后性，可能导致在趋势转折点附近错过交易机会或产生错误信号。
震荡市场的频繁信号：在横盘震荡行情中，RSI与WMA-RSI可能频繁交叉，产生过多交易信号，增加交易成本。
止损设置的局限性：基于最近两根K线的止损策略在极端波动市场可能设置过大止损，导致单笔风险过高；或在低波动环境下设置过小止损，容易被市场噪音触发。
参数敏感性：关键参数如EMA长度和WMA长度的选择对策略性能影响较大，不同市场环境可能需要不同的参数设置。
缺乏成交量确认：策略仅基于价格衍生指标，没有整合成交量信息作为额外确认，可能影响信号质量。
解决方法包括：进行全面的参数优化测试，引入自适应参数机制，增加成交量过滤器，以及实施更严格的交易频率控制规则。
策略优化方向
引入自适应参数：可以实现RSI和WMA长度基于市场波动性的动态调整，使策略更好地适应不同市场条件。例如，在高波动市场可以缩短RSI周期，在低波动市场延长RSI周期。
增加成交量确认：整合成交量指标作为额外的信号确认条件，提高信号质量。例如，只在交易量上升时确认信号，或者要求交易量高于移动平均线。
优化趋势过滤器：可以考虑使用双重EMA交叉或者引入ADX指标来更精确地识别趋势强度，减少EMA趋势过滤器的滞后性问题。
细化风险管理机制：可以基于ATR(真实波动幅度)来设置止损水平，而非简单使用最近K线低点/高点，提供更精确的风险控制。
增加时间过滤器：引入交易时段过滤功能，避开市场波动性低或不确定性高的时段，如重大数据发布前后。
增强信号质量过滤：可以通过要求RSI与WMA-RSI之间的交叉角度达到最小阈值，或者要求交叉发生在关键RSI水平(如30/70)附近，来筛选更高质量的信号。
这些优化方向都旨在提高策略的稳健性和适应性，在保持策略核心逻辑简洁的同时，增强其在各种市场环境下的表现。
总结
RSI-WMA动态交叉趋势跟踪策略是一个结合RSI-WMA信号系统与EMA趋势过滤的量化交易方法，通过动态止损止盈机制提供合理的风险管理。策略核心优势在于其双重确认机制和智能动态风险管理，但也面临趋势转折点滞后和参数敏感性等挑战。
通过引入自适应参数、成交量确认、优化趋势过滤器和细化风险管理等改进措施，该策略有潜力成为一个更加稳健的交易系统。特别是在清晰趋势市场中，该策略能够有效捕捉RSI反转信号，同时利用EMA趋势过滤避免逆势交易。
该策略特别适合中长期交易者，尤其是那些注重风险管理和希望顺应主要市场趋势进行交易的投资者。通过合理设置参数并结合适当的风险管理策略，交易者可以利用这一系统在各种市场环境中寻求稳定回报。
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2025-04-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI-WMA + EMA Trend Filter | SL/TP Dynamic", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5)
// ==== INPUTS ====
emaLen = input.int(120, title="EMA Length")
rsiLen = input.int(14, title="RSI Length")
wmaLen = input.int(45, title="WMA of RSI Length")
rrRatio = input.float(1.613, title="Risk:Reward Ratio", step=0.001)
// ==== INDICATORS ====
rsi = ta.rsi(close, rsiLen)
wma_rsi = ta.wma(rsi, wmaLen)
ema = ta.ema(close, emaLen)
// ==== TREND FILTER ====
trendLong = close > ema
trendShort = close < ema
// ==== CROSS SIGNALS ====
longSignal = ta.crossover(rsi, wma_rsi) and trendLong
shortSignal = ta.crossunder(rsi, wma_rsi) and trendShort
// ==== SL/TP CALC ====
var float sl = na
var float tp = na
// ==== ENTRY/EXIT LOGIC ====
if (longSignal)
sl := math.min(low, low[1]) // đáy thấp hơn gần nhất
tp := close + (close - sl) * rrRatio
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", stop=sl, limit=tp)
if (shortSignal)
sl := math.max(high, high[1]) // đỉnh cao hơn gần nhất
tp := close - (sl - close) * rrRatio
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", stop=sl, limit=tp)
// ==== PLOT ====
plot(ema, title="EMA120", color=color.orange)
plot(rsi, title="RSI", color=color.green)
plot(wma_rsi, title="WMA of RSI", color=color.blue)
hline(50, "RSI 50", color=color.gray)