Polymarket BTC 15分钟两腿对冲套利机器人 (双向对冲版)

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Created: 2026-02-25 16:57:12

Last modified: 3 months ago

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ianzeng123

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策略简介

本策略专为 Polymarket 预测市场设计，针对 BTC 15分钟涨跌方向合约（Up/Down）进行双腿对冲套利。核心逻辑：在单边合约价格出现短期急跌时，同步买入暴跌方向与对立方向，以两腿合计成本低于 1 USDC 的方式锁定无风险利润区间，待合约到期 Redeem 兑付，赚取价差收益。

策略原理

Polymarket 涨跌合约具备"Up + Down = 1 USDC"的内在等式。当某一方向因市场情绪超卖而短暂大跌时，两腿合计买入成本可低于 1 USDC，从而形成套利空间：


            
            
            
套利利润 = 1 - leg1成交价 - leg2成交价

策略持续监测两个方向的 Ask 价格，一旦在指定时间窗口内检测到单边暴跌幅度超过阈值，立即并发提交两腿限价单，锁定利润。

运行流程


            
            
            
监控价格 → 检测暴跌 → 并发下两腿限价单
    → 两腿均成交：套利锁定，等待 Redeem
    → 单腿成交：进入风控（止盈 / 止损 / 保底）
    → 临近到期：强制撤销未成交挂单
    → 到期后（840s）：自动执行 Redeem 兑付

核心参数说明

参数	说明
`SHARES`	每次套利买入份额（最小 5 份）
`SUM_TARGET`	两腿合计目标价格上限（需 < 1），决定利润空间
`MOVE_PCT`	触发套利的单边暴跌幅度阈值，如 0.15 = 15%
`WINDOW_MIN`	每轮开始后的监控窗口时长（分钟）
`DUMP_WINDOW_S`	暴跌检测的滑动时间窗口（秒）
`SLIPPAGE`	第一腿下单时的滑价容忍度（如 0.01）
`FLOOR_PRICE`	单腿持仓绝对止损价，低于此价立即平仓
`EARLY_TAKE_PROFIT`	非末段止盈比例（相对入场价涨幅）
`LAST_MIN_STOP_LOSS`	最后1分钟止损比例（相对入场价跌幅）
`LAST_MIN_S`	定义"最后N秒"的时长（建议 60）
`ORDER_TIMEOUT_S`	订单成交等待超时秒数
`SLEEP_MS`	主循环休眠时长（毫秒）
`INTERVAL`	合约周期（秒，15分钟合约填 900）

风险控制机制

三重止损保护：

绝对保底价（Floor Price）：任何时段，持仓 Bid ≤ FLOOR_PRICE 立即平仓
前期止盈：在最后1分钟之前，持仓涨幅超过 EARLY_TAKE_PROFIT 时止盈离场
末段止损：进入最后1分钟后，持仓跌幅超过 LAST_MIN_STOP_LOSS 时止损离场

单腿风控流程：

若仅一腿成交，策略先撤销另一腿挂单，再判断是否触发止盈/止损
撤单期间如果另一腿意外成交，自动升级为"两腿套利锁定"状态，不执行平仓

并发撤单保障：

所有撤单操作均为阻塞轮询式确认，避免状态不明导致的重复操作或漏单

注意事项

需在 FMZ 平台配置 Polymarket 交易所
建议在策略启动前确认账户有足够 USDC 余额（至少 SUM_TARGET × SHARES 以上）
每轮合约到期（约 840 秒后）自动触发 Redeem，无需人工干预
强烈建议先在模拟盘小额测试参数合理性后再实盘运行

适用场景

市场波动剧烈、单边情绪极端时套利机会较多
适合长期挂机运行，捕捉非理性定价窗口
不依赖对 BTC 价格方向的判断，属于市场中性策略

策略灵感来源：@the_smart_ape | 平台要求：FMZ 托管版本 ≥ 3.8.8

视频链接：Crypto概率市场 + 量化策略 = ？一个有趣的实验

Source

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// Polymarket BTC 15分钟 两腿对冲套利机器人 v5
// 策略灵感：@the_smart_ape
// 平台：FMZ（发明者量化）托管者版本 >= 3.8.8
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var STATE = {
    WATCHING:      "WATCHING",
    BOTH_PENDING:  "BOTH_PENDING",   // 两腿挂单中
    LEG1_ONLY:     "LEG1_ONLY",      // 仅第一腿成交，第二腿撤销后风控
    LEG2_ONLY:     "LEG2_ONLY",      // 仅第二腿成交（异常），第一腿撤销后风控
    BOTH_DONE:     "BOTH_DONE",      // 两腿全部成交，套利锁定

Strategy parameters