策略简介

本策略是一套运行在 FMZ 发明者量化平台上的单品种 AI 自进化交易系统。核心思路不是固定用某一个指标开平仓，而是围绕「Decide → Execute → Reflect → Evolve」构建闭环：系统持续读取目标合约的 K 线技术指标与相关新闻，由大模型输出结构化交易决策；交易结束后再由大模型复盘亏盈原因，将经验沉淀为 Playbook，并在人工设定的安全边界内微调仓位、置信度、止损和移动止盈参数。

策略适用于 BTC、黄金、原油等单一 TradFi 或加密货币永续合约，默认以 notify 通知模式运行，确认稳定后可切换到 trade 实盘模式。

核心模块

① 单品种合约识别

通过 INSTRUMENT_KEYWORD 自动匹配交易所市场中的目标合约，优先识别永续合约，例如 BTC_USDT.swap。策略适合专注交易一个标的，而不是多币种轮动。

② 多指标技术面快照

每轮决策前拉取指定周期 K 线，纯 Python 计算多维指标，不依赖平台 TA 库版本，包括 EMA20/EMA60、MACD、RSI14、BOLL、ATR、KDJ、成交量比率和多周期涨跌幅。AI 决策时必须综合趋势、动量、波动率、量能和价格行为，避免只看单一指标。

③ 新闻层与消息面校验

可接入 BraveSearch，按品种名称和自定义关键词抓取近期新闻，并缓存到数据库。AI 在决策时会同时读取技术面与消息面，只有两者不冲突时才允许开仓或加仓；若消息面与技术面方向相反，策略要求保持观望或平仓。

④ AI 结构化决策引擎

大模型根据「指标快照 + 新闻 + 当前持仓 + Playbook经验库」输出标准 JSON 决策，动作包括开多、开空、加多、加空、减仓、平仓、观望。每次决策都包含置信度、技术面判断、消息面判断、交易理由和风险提示，开仓必须达到当前 Playbook 中的最小置信度阈值。

⑤ 执行与仓位控制

实盘模式下，策略按账户权益、基础仓位比例、杠杆和 AI 置信度计算下单数量。支持同向加仓、反向信号先平仓再反手、AI 主动减仓或平仓。单标的最大仓位比例、最大加仓次数、杠杆上限属于代码层硬约束，AI 无法突破。

⑥ 硬止损 + 移动止盈

每次开仓后自动生成硬止损价。持仓浮盈达到移动止盈启动阈值后，策略记录峰值收益，当利润回吐超过允许比例时自动平仓。止损比例、移动止盈启动阈值和回撤比例可以由 Playbook 在安全范围内微调。

⑦ 交易复盘与经验沉淀

每笔交易平仓后，AI 会读取交易记录和入场决策，判断结果是盈利、亏损还是接近打平，并总结具体可执行的交易经验，例如追涨、忽略消息冲突、止损过紧、持仓过久等问题。这些复盘写入数据库中的 reflections 表。

⑧ Playbook 自进化机制

当复盘交易数量达到设定阈值，或到达固定时间间隔后，AI 会读取近期复盘、整体胜率和当前 Playbook，生成新版本经验库。新 Playbook 包含 do_rules、avoid_rules 和参数建议，但参数会被裁剪到人工设定的上下限内，确保 AI 只能在安全区间中微调，不能随意放大风险。

⑨ 可视化仪表板与手动控制

策略状态栏展示系统概览、多指标快照、最近 AI 决策、最近交易、最近复盘、当前 Playbook 和运行步骤。支持手动强制决策、手动触发进化、暂停/恢复进化、重置运行态、清空数据库等操作。

可配置参数

参数	说明	默认值
LLM_API_KEY	大模型接口密钥，留空则跳过 AI 决策/复盘/进化	空
LLM_BASE_URL	OpenAI 兼容 chat/completions 接口地址	空
LLM_MODEL	使用的大模型名称	deepseek-chat
BRAVE_KEY	BraveSearch 新闻检索密钥，留空则跳过新闻层	空
TRADE_MODE	交易模式：notify 仅通知 / trade 实盘	notify
INSTRUMENT_KEYWORD	合约匹配关键字	BTC_USDT
INSTRUMENT_DISPLAY_NAME	品种显示名称	比特币
NEWS_QUERY_TERMS	新闻检索关键词	BTC,币圈,美联储,ETF,减半
KLINE_PERIOD_LABEL	决策 K 线周期	H1
CHECK_INTERVAL_S	主循环间隔秒	15
NEWS_REFRESH_S	新闻刷新间隔秒	1800
DECISION_COOLDOWN_S	两次 AI 决策最小间隔秒	300
KLINE_LIMIT	指标计算使用的 K 线数量	200
MIN_CONFIDENCE	开仓所需初始最小置信度	65
MIN_CONFIDENCE_FLOOR	置信度进化下限	55
MIN_CONFIDENCE_CEIL	置信度进化上限	85
BASE_POS_PCT	初始基础仓位比例	0.10
BASE_POS_PCT_FLOOR	基础仓位进化下限	0.05
BASE_POS_PCT_CEIL	基础仓位进化上限	0.30
MAX_SINGLE_POS_PCT	单标的最大仓位比例，硬约束	0.50
MAX_TOTAL_ADD_COUNT	最大加仓次数，硬约束	3
LEVERAGE	杠杆倍数，硬约束	3
HARD_STOP_PCT	初始硬止损比例	3
HARD_STOP_PCT_MIN	硬止损进化下限	1.5
HARD_STOP_PCT_MAX	硬止损进化上限	6
TRAIL_ACTIVATE_PCT	移动止盈启动浮盈阈值	3
TRAIL_ACTIVATE_PCT_MIN	移动止盈启动阈值进化下限	1.5
TRAIL_ACTIVATE_PCT_MAX	移动止盈启动阈值进化上限	8
TRAIL_GIVEBACK_PCT	移动止盈允许利润回吐比例	30
TRAIL_GIVEBACK_PCT_MIN	移动止盈回撤比例进化下限	20
TRAIL_GIVEBACK_PCT_MAX	移动止盈回撤比例进化上限	50
EVOLUTION_TRADE_INTERVAL	每积累多少笔复盘交易触发进化	5
EVOLUTION_TIME_INTERVAL_S	进化兜底检查间隔秒	86400
EVOLUTION_MIN_TRADES	首次进化所需最少复盘数	5
REFLECTION_LOOKBACK	每次进化回顾的最近复盘数量	20