策略简介

这是一套基于 FMZ 平台实现的加密货币趋势突破研究策略，主要用于观察胜率、盈亏比、交易频率和仓位风险如何在同一套交易系统中相互作用。

策略默认交易 BTC、ETH 的 USDT 永续合约，使用1小时K线。程序只读取已完成K线，当收盘价突破此前20根K线的最高价时做多，跌破最低价时做空；同时使用 ATR(14)衡量市场波动，并以2倍ATR设置初始止损、3倍ATR管理追踪止损。

仓位不按固定数量下单，而是先确定风险预算，再根据入场价与止损价之间的距离反推下单数量。默认单笔计划风险为账户权益的0.5%，同方向风险上限为1%，组合总风险上限为1.5%。

策略还记录滚动胜率、实际盈亏比、单笔期望R、交易频率、成本和组合风险，用于判断策略表现是否正在恶化，而不是只看最终收益曲线。

简短说明

这套策略的目的不是寻找“最高胜率”，而是验证一套趋势策略能否在有限亏损、合理盈亏比、可控频率和稳定仓位之间形成正期望。

它包含：

• 闭合K线突破信号；
• ATR动态止损与追踪止损；
• 按账户权益计算的风险仓位；
• 多品种同方向与组合风险限制；
• 部分成交、订单确认和持仓同步；
• 最近20笔、50笔及全样本的四维统计；
• 策略退化后的减仓或停止新增仓位机制。

该策略仅用于回测、程序设计和量化研究。回测结果只能说明策略在特定数据、参数和成本假设下的历史表现，不能证明其未来具有稳定收益，也不构成投资建议。