exchange.GetDepth

获取当前设置的交易对、合约代码所对应的现货或合约的Depth结构，即订单簿数据。

    
    
    
exchange.GetDepth()

    
    
    
exchange.GetDepth(symbol)

示例

• 获取当前交易对的深度，打印卖二价。

  • javascript
  • python
  • rust

  
      javascript
      
      
  function main(){
      var depth = exchange.GetDepth()
      if (!depth || depth.Asks.length < 2) return    // 获取失败时为null
      var price = depth.Asks[1].Price
      Log("卖二价", price)
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      depth = exchange.GetDepth()
      if not depth or len(depth["Asks"]) < 2:
          return
      price = depth["Asks"][1]["Price"]
      Log("卖二价", price)
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      let Ok(depth) = exchange.GetDepth(None) else { return };
      if depth.Asks.len() < 2 {
          return;
      }
      let price = depth.Asks[1].Price;
      Log!("卖二价", price);
  }
  

• 当配置的exchange对象为期货交易所对象时，使用symbol参数请求指定品种（期货品种）的订单簿数据。

  • javascript
  • python
  • rust

  
      javascript
      
      
  function main() {
      // BTC的U本位永续合约
      var depth = exchange.GetDepth("BTC_USDT.swap")
      Log(depth)
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      depth = exchange.GetDepth("BTC_USDT.swap")
      Log(depth)
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      // BTC的U本位永续合约
      let depth = exchange.GetDepth("BTC_USDT.swap").unwrap();
      Log!(depth);
  }
  

返回值

参数

参考

备注

回测系统中，使用模拟级 Tick回测时，exchange.GetDepth()函数返回数据的各档位均为模拟值。

回测系统中，使用实盘级 Tick回测时，exchange.GetDepth()函数返回的数据为秒级别的深度快照。

链上兑换类交易所（例如Uniswap、Jupiter）没有订单簿，返回的深度由逐档递增规模的询价推算：每档的Amount为该档新增的基础币数量，Price为该档的边际成交价。询价规模与请求次数见交易所页，例如Uniswap、Jupiter。

不支持的交易所：OKX_DEX、Web3。调用时报错并返回空值，所有交易所的对照见能力矩阵。