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  4. exchange.GetOrders

exchange.GetOrders

exchange.GetOrders()函数用于获取未完成的订单。

exchange.GetOrders()函数请求数据成功时返回{@struct/Order Order}结构数组，请求数据失败时返回空值。 {@struct/Order Order}数组 / 空值

exchange.GetOrders() exchange.GetOrders(symbol)

参数symbol用于设置需要查询的交易品种或交易品种范围。

对于现货交易所对象，不传入symbol参数时，将请求所有现货品种的未完成订单数据。

对于期货交易所对象，不传入symbol参数时，默认按照当前交易对、合约代码所在的维度范围请求所有品种的未完成订单数据。 symbol false string

”`javascript /*backtest start: 2024-05-21 00:00:00 end: 2024-09-05 00:00:00 period: 5m basePeriod: 1m exchanges: [{“eid”:“Binance”,“currency”:“BTC_USDT”}] */

function main() { var arrSymbol = [“ETH_USDT”, “BTC_USDT”, “LTC_USDT”, “SOL_USDT”]

for (var symbol of arrSymbol) {
    var t = exchange.GetTicker(symbol)
    exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 0.01)
}

var spotOrders = exchange.GetOrders()

var tbls = []
for (var orders of [spotOrders]) {
    var tbl = {type: "table", title: "test GetOrders", cols: ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}
    for (var order of orders) {
        tbl.rows.push([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
    }
    tbls.push(tbl)
}

LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) +  "`")

// 打印输出一次信息后返回，防止后续回测时订单成交，影响数据观察
return

} python “‘backtest start: 2024-05-21 00:00:00 end: 2024-09-05 00:00:00 period: 5m basePeriod: 1m exchanges: [{“eid”:“Binance”,“currency”:“BTC_USDT”}] “’

import json

def main(): arrSymbol = [“ETH_USDT”, “BTC_USDT”, “LTC_USDT”, “SOL_USDT”]

for symbol in arrSymbol:
    t = exchange.GetTicker(symbol)
    exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t["Last"] / 2, 0.01)

spotOrders = exchange.GetOrders()

tbls = []
for orders in [spotOrders]:
    tbl = {"type": "table", "title": "test GetOrders", "cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], "rows": []}
    for order in orders:
        tbl["rows"].append([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
    tbls.append(tbl)

LogStatus("`" + json.dumps(tbls) +  "`")

return```

”`cpp /*backtest start: 2024-05-21 00:00:00 end: 2024-09-05 00:00:00 period: 5m basePeriod: 1m exchanges: [{“eid”:“Binance”,“currency”:“BTC_USDT”}] */

void main() { auto arrSymbol = {“ETH_USDT”, “BTC_USDT”, “LTC_USDT”, “SOL_USDT”};

for (const auto& symbol : arrSymbol) {
    auto t = exchange.GetTicker(symbol);
    exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 0.01);
}

auto spotOrders = exchange.GetOrders();

json tbls = R"([])"_json;
std::vector<std::vector<Order>> arr = {spotOrders};
for (const auto& orders : arr) {
    json tbl = R"({
        "type": "table",
        "title": "test GetOrders",
        "cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"],
        "rows": []
    })"_json;

    for (const auto& order : orders) {
        json arrJson = R"([])"_json;

        arrJson.push_back("Symbol");
        arrJson.push_back("Id");
        arrJson.push_back(order.Price);
        arrJson.push_back(order.Amount);
        arrJson.push_back(order.DealAmount);
        arrJson.push_back(order.AvgPrice);
        arrJson.push_back(order.Status);
        arrJson.push_back(order.Type);
        arrJson.push_back(order.Offset);
        arrJson.push_back(order.ContractType);

        tbl["rows"].push_back(arrJson);
    }

    tbls.push_back(tbl);
}

LogStatus(_D(), "\n", "`" + tbls.dump() + "`");

return;

} 使用现货交易所对象，对多个不同的交易对进行操作，以当前价格的一半作为下单价格下买单，然后查询未完成的订单信息。 javascript /*backtest start: 2024-05-21 00:00:00 end: 2024-09-05 00:00:00 period: 5m basePeriod: 1m exchanges: [{“eid”:“Futures_Binance”,“currency”:“BTC_USDT”}] */

function main() { var arrSymbol = [“BTC_USDT.swap”, “BTC_USDT.quarter”, “ETH_USDT.swap”, “ETH_USDT.quarter”]

for (var symbol of arrSymbol) {
    var t = exchange.GetTicker(symbol)
    exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 1)
    exchange.CreateOrder(symbol, "sell", t.Last * 2, 1)
}

var defaultOrders = exchange.GetOrders()
var swapOrders = exchange.GetOrders("USDT.swap")
var futuresOrders = exchange.GetOrders("USDT.futures")
var btcUsdtSwapOrders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap")

var tbls = []
var arr = [defaultOrders, swapOrders, futuresOrders, btcUsdtSwapOrders]
var tblDesc = ["defaultOrders", "swapOrders", "futuresOrders", "btcUsdtSwapOrders"]
for (var index in arr) {
    var orders = arr[index]
    var tbl = {type: "table", title: tblDesc[index], cols: ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}
    for (var order of orders) {
        tbl.rows.push([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
    }
    tbls.push(tbl)
}

LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) +  "`")

// 打印输出一次信息后返回，防止后续回测时订单成交，影响数据观察
return

} python “‘backtest start: 2024-05-21 00:00:00 end: 2024-09-05 00:00:00 period: 5m basePeriod: 1m exchanges: [{“eid”:“Futures_Binance”,“currency”:“BTC_USDT”}] “’

import json

def main(): arrSymbol = [“BTC_USDT.swap”, “BTC_USDT.quarter”, “ETH_USDT.swap”, “ETH_USDT.quarter”]

for symbol in arrSymbol:
    t = exchange.GetTicker(symbol)
    exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t["Last"] / 2, 1)
    exchange.CreateOrder(symbol, "sell", t["Last"] * 2, 1)

defaultOrders = exchange.GetOrders()
swapOrders = exchange.GetOrders("USDT.swap")
futuresOrders = exchange.GetOrders("USDT.futures")
btcUsdtSwapOrders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap")

tbls = []
arr = [defaultOrders, swapOrders, futuresOrders, btcUsdtSwapOrders]
tblDesc = ["defaultOrders", "swapOrders", "futuresOrders", "btcUsdtSwapOrders"]
for index in range(len(arr)):
    orders = arr[index]
    tbl = {"type": "table", "title": tblDesc[index], "cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], "rows": []}
    for order in orders:
        tbl["rows"].append([order["Symbol"], order["Id"], order["Price"], order["Amount"], order["DealAmount"], order["AvgPrice"], order["Status"], order["Type"], order["Offset"], order["ContractType"]])
    tbls.append(tbl)

LogStatus("`" + json.dumps(tbls) +  "`")

return```

”`cpp /*backtest start: 2024-05-21 00:00:00 end: 2024-09-05 00:00:00 period: 5m basePeriod: 1m exchanges: [{“eid”:“Futures_Binance”,“currency”:“BTC_USDT”}] */

void main() { auto arrSymbol = {“BTC_USDT.swap”, “BTC_USDT.quarter”, “ETH_USDT.swap”, “ETH_USDT.quarter”};

for (const auto& symbol : arrSymbol) {
    auto t = exchange.GetTicker(symbol);
    exchange.CreateOrder(symbol, "buy", t.Last / 2, 1);
    exchange.CreateOrder(symbol, "sell", t.Last * 2, 1);
}

auto defaultOrders = exchange.GetOrders();
auto swapOrders = exchange.GetOrders("USDT.swap");
auto futuresOrders = exchange.GetOrders("USDT.futures");
auto btcUsdtSwapOrders = exchange.GetOrders("BTC_USDT.swap");

json tbls = R"([])"_json;
std::vector<std::vector<Order>> arr = {defaultOrders, swapOrders, futuresOrders, btcUsdtSwapOrders};
std::string tblDesc[] = {"defaultOrders", "swapOrders", "futuresOrders", "btcUsdtSwapOrders"};
for (int index = 0; index < arr.size(); index++) {
    auto orders = arr[index];
    json tbl = R"({
        "type": "table",
        "cols": ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"],
        "rows": []
    })"_json;
    tbl["title"] = tblDesc[index];

    for (const auto& order : orders) {
        json arrJson = R"([])"_json;

        arrJson.push_back(order.Symbol);
        arrJson.push_back(to_string(order.Id));    // Order订单结构中的Id属性类型为TId，使用FMZ平台内置的C++函数to_string进行编码
        arrJson.push_back(order.Price);
        arrJson.push_back(order.Amount);
        arrJson.push_back(order.DealAmount);
        arrJson.push_back(order.AvgPrice);
        arrJson.push_back(order.Status);
        arrJson.push_back(order.Type);
        arrJson.push_back(order.Offset);
        arrJson.push_back(order.ContractType);

        tbl["rows"].push_back(arrJson);
    }

    tbls.push_back(tbl);
}

LogStatus(_D(), "\n", "`" + tbls.dump() + "`");

return;

} 使用期货交易所对象，对多个不同交易对、合约代码的品种进行下单。下单价格远离盘口对手价，保持订单处于未成交状态，并按多种方式查询订单。 javascript function main() { var orders = exchange.GetOrders(“BTC_USDT”) // 现货品种举例 // var orders = exchange.GetOrders(“BTC_USDT.swap”) // 期货品种举例 Log(“orders:”, orders) } python def main(): orders = exchange.GetOrders(“BTC_USDT”) # 现货品种举例 # orders = exchange.GetOrders(“BTC_USDT.swap”) # 期货品种举例 Log(“orders:”, orders) cpp void main() { auto orders = exchange.GetOrders(“BTC_USDT”); // 现货品种举例 // auto orders = exchange.GetOrders(“BTC_USDT.swap”); // 期货品种举例 Log(“orders:”, orders); } 调用exchange.GetOrders()函数时，传入Symbol”`参数以指定需要查询的交易对或合约代码的订单数据。

在GetOrders函数中，symbol参数的使用场景归纳：

交易所对象分类 symbol参数 查询范围 备注
现货 不传symbol参数 查询所有现货交易对 所有调用场景中，如果交易所接口不支持，则报错并返回空值，不再赘述

| 现货 | 指定交易品种，symbol参数为：”BTC_USDT” | 查询指定的BTC_USDT交易对 | 对于现货交易所对象，参数symbol格式为：”BTC_USDT”

| 期货 | 不传symbol参数 | 查询当前交易对、合约代码维度范围内的所有交易品种 | 假设当前交易对为BTC_USDT，合约代码为swap，即查询所有USDT本位永续合约。等价于调用GetOrders("USDT.swap")

| 期货 | 指定交易品种，symbol参数为：”BTC_USDT.swap” | 查询指定的BTC的USDT本位永续合约 | 对于期货交易所对象，参数symbol格式为：FMZ平台定义的交易对与合约代码的组合，以字符"."分隔。 | 期货 | 指定交易品种范围，symbol参数为：”USDT.swap” | 查询所有USDT本位永续合约 | - |

| 支持期权的期货交易所 | 不传symbol参数 | 查询当前交易对维度范围内的所有期权合约 | 假设当前交易对为BTC_USDT，合约设置为期权合约，例如币安期权合约：BTC-240108-40000-C

| 支持期权的期货交易所 | 指定具体交易品种 | 查询指定的期权合约 | 例如，对于币安期货交易所，symbol参数为：BTC_USDT.BTC-240108-40000-C | 支持期权的期货交易所 | 指定交易品种范围，symbol参数为：”USDT.option” | 查询所有USDT本位期权合约 | - | 在GetOrders函数中，期货交易所对象查询维度范围归纳：

symbol参数 请求范围定义 备注
USDT.swap USDT本位永续合约范围。 对于交易所API接口不支持的维度，调用时会报错并返回空值。
USDT.futures USDT本位交割合约范围。 -
USD.swap 币本位永续合约范围。 -
USD.futures 币本位交割合约范围。 -
USDT.option USDT本位期权合约范围。 -
USD.option 币本位期权合约范围。 -
USDT.futures_combo 价差组合合约范围。 Futures_Deribit交易所
USD.futures_ff 混合保证金交割合约范围。 Futures_Kraken交易所
USD.swap_pf 混合保证金永续合约范围。 Futures_Kraken交易所

当交易所对象exchange代表的账户在查询范围内或指定的交易品种中没有挂单（处于未成交状态的活动订单）时，调用该函数返回空数组，即：[]。 以下交易所查询当前未完成订单的接口必须传入品种参数。使用这些交易所调用GetOrders函数时，如果没有传入symbol参数，则只请求当前品种的未完成订单，而非所有品种的未完成订单（因为交易所接口不支持）。

Zaif、MEXC、LBank、Korbit、Coinw、BitMart、Bithumb、BitFlyer、BigONE。 不支持exchange.GetOrders()函数的交易所：

函数名 不支持的现货交易所 不支持的期货交易所
GetOrders – Futures_Bibox

{@struct/Order Order}, {@fun/Trade/exchange.GetOrder exchange.GetOrder}, {@fun/Trade/exchange.GetHistoryOrders exchange.GetHistoryOrders}

< exchange.GetOrder exchange.GetHistoryOrders >
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