发明者量化-小小梦
明白您的问题了,您是直接 回测这个 模板了吧。
这个模板的测试 代码 main 函数:
```
// 测试代码
/*
2017.5.1 - 2017.10.11 , K线 天, 模拟级别, OK国际 , BTC
*/
function main() {
$.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){ // $.CTA = function(Exchange, MinStock, onTick, interval)
// Log(r.length) // 测试
if (r.length < 20) {
return
}
var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
var emaFast = TA.EMA(r, 5)
var cross = _Cross(emaFast, emaSlow);
if (mp <= 0 && cross > 1) {
Log(pair, "买, 金叉周期", cross, "mp:", mp);
return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)
} else if (mp >= 0 && cross < -1) {
Log(pair, "卖, 死叉周期", cross, "mp:", mp);
return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
}
})
}
```
是测试 $.CTA 函数的, $.CTA 函数是用于 现货交易所的, 您选择了 期货交易所 , 所以会报 没有设置 合约类型 这个错误。
对于期货的用法是:
```
var p = $.NewPositionManager()
// this_week 即 当周合约 开多仓 , PositionManager.prototype.OpenLong = function(contractType, shares, price)
exchange.SetContractType("this_week")
p.OpenLong("this_week", 1, 1000)
// 这样就 1000 美元价格 开多仓 合约 1张
```
2018-03-05 12:37:07