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关于模拟回测中的,选项设置中关于低层K线周期,用于生成tick的问题

Author: kaizi1231, Created: 2018-07-16 11:24:11, Updated: 2019-04-17 16:38:48

在模拟回测中,在选择高级选项的时候,发现一个问题,就是在设置关于低层K线周期,用于生成tick的周期设置时,设置不同的周期,回测出来的结果相差很大,不知道是何原因?比如我是一个周期为30分钟的策略,在高级选项中设置这个关于低层K线周期,用于生成tick的周期时,默认是15分钟周期的,如果选择是1分钟的,收益会发生变化,收益会增加;如果设置成和策略周期一致时,收益就会降低很多,不是很明白这个机制,求解~ img


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kaizi1231 刚测试了下OKEX的ETH_BTC 30分周期,设置底层K周期5,15,30分 ,返回K线数据为: 1小时线的 而日线周期,设置底层K周期为30分钟及以下周期时,该合约的返回K线数据为: 1小时线, 底层K周期为日线时,是1小时36分周期的K线数据。 只有在日线周期,设置底层K周期为1小时,该合约的返回K线数据为:TICK 所以不是很理解,这个底层K周期的机制了,所以导致回测结果都会不一样,还是说我测试设置的问题?在线等

kaizi1231 刚测试了下OKEX的ETH_BTC 30分周期,设置底层K周期5,15,30分 ,返回K线数据为: 1小时线的 而日线周期,设置底层K周期为30分钟及以下周期时,该合约的返回K线数据为: 1小时线, 底层K周期为日线时,是1小时36分周期的K线数据。 只有在日线周期,设置底层K周期为1小时,该合约的返回K线数据为:TICK 所以不是很理解,这个底层K周期的机制了,所以导致回测结果都会不一样,还是说我测试设置的问题?在线等

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小小梦 这个帖子 有相关回测 机制的说明 : https://www.fmz.com/bbs-topic/662