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一个牛人的技术分析历程

Author: Zero, Created: 2016-02-16 21:01:34, Updated:

第1阶段, 是学习一些传统的技术分析指标,如MACD,KDJ,RSI 等等。发现不确定性很大。

第2阶段,学习用飞狐编程序,下载个许多人编制的指标,还学习了Vb,发现不确定性很大,虽然花样无穷,但本质上与传统的技术分析指标没有差别,都是建立在对历史数据简单的各种均线基础上而已。

第3阶段,追求更厉害的统计分析,学习了SPASS,玩熟了时间序列分析ARIMA。发现不确定性很大。原来ARIMA对白噪音的残差没有估计。

第4阶段,学习GARCH,该死的SPASS居然没有这个工具,只好学习MATLAB7。GARCH玩熟后,发现不确定性很大。原来,GARCH本质上依然是线性估计,不过是将ARIMA的残差继续ARIMA了一次。晕倒。

第5阶段,被一些网络N人忽悠人工神经网络,开始玩BP,RBF,发现不确定性很大。BP,RBF对历史数据的拟合简直是完美,但对未来的泛化,简直是狗屁。仍然不死心,又捣鼓用遗传算法改进,用混沌理论的相空间改进,依然是狗屎。

第6阶段,听南大的一个人工智能专家说,SVM是目前最NB的,继续学习,这玩意很难,终于还是给搞定了,结果,发现不确定性很大。正确率让人失望。

第7阶段,茫然之际,又有N人说,据说小波可能有用,找来书翻翻,感觉无比艰深。而此时对技术分析已经信心动摇。某日遇一朋友,实战高手,一席交谈演示,发现,靠,实战中还是传统的那几个老掉牙的指标最好,关键是是运用之妙了。

第8阶段,目前阶段,重新玩那传统的那几个老掉牙的指标。

Via: http://blog.sina.com.cn/s/blog_57a1cae80101aww9.html


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期货程序化 这是历史倒退论 影响世界的健康发展

batnlee 哈哈哈,笑惨了

momox 转了一圈,10几年过去了

wsnrag 第9阶段,经过N多TEST,突然发现老掉牙的指标最能赚钱,然后再实战,果然如此,然后发现自己老的JJ都硬不起来了,后来想想还是上班比较好嘿嘿。。。。。