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带你进入量化世界之-----MACD双向操作滑动止损代码分析

Author: 小小梦, Created: 2016-04-22 13:53:14, Updated: 2017-10-11 11:02:15

带你进入量化世界之-----MACD双向操作滑动止损代码分析

上一篇文章中我们大家领略了–30行代码的精简量化策略,本篇中作者将一步一步带领量化初学者更近一步地去发掘量化策略设计的乐趣。 正文继续,本次依然是用BTC的现货交易讲解,作者之前在金融、投资、证券等方面也完全是小白一枚。甚至都搞不懂期货的交易流程, 更是被眼花缭乱、听所未闻的名词、术语搞的头昏脑涨,(其实现在也是略懂!略懂!)。通过自己百度、查资料等一一补脑。 查阅了相关内容,心中有了基本的概念,结合自己略懂的JS语言,简单写了一个。最初不懂什么是K线、均线、MACD指标。 在这里简单说下,K线是记录一定周期内的市场行情,便于观察市场动态。均线是上一篇文章用到的指标,和MACD指标一样,都是反映市场行情趋势的指标。 这2种指标的概念、算法、公式推导等就不一一赘述了。不明白的请查百度。(我就是在百度看的!)

代码中有以下全局变量,老规矩,先一一解释,老鸟可忽略。

变量名 初始值 说明
Interval 2000 这个变量是轮询周期,就是程序暂停等待的时间量,单位是毫秒,1000毫秒为1秒,所以这个变量初始值为2秒。
STATE_FREE 0 这个是一个表示状态的变量,表示空闲。用于状态判断。
STATE_BUY 1 这个是一个表示状态的变量,表示多头持仓。 就是 买开仓。
STATE_SELL 2 状态变量,表示空头持仓。 就是卖开仓。
ORDER_INVALID 3 持仓状态变量,表示未持仓。
ORDER_VALID 4 表示持仓中…
state STATE_FREE 状态变量,用空闲状态初始化。
SignalDelay 0 最初计划 信号延迟,暂时无用。
stopProfit 0.002 这个变量比较重要,止损率, 比如 本金 * 止损率(0.002) 表示 最多赔 本金的0.002倍,损失上限。
step 0.5 滑动止损的步长值。用于提升、下调 止损价的等级。
opAmount 1 固定的操作量。
profit 0 盈亏。

全局对象,用于记录持仓信息,包含一些方法,主要 实现 滑动止损。(我写的比较啰嗦,仅供参考。 ^-^)

    var holdOrder = {//持仓信息对象
	    orderState: ORDER_INVALID,// 持仓状态
	    price: 0, //持仓均价
	    amount: 0, //持仓量
	    time: null, // 操作时间
	    stopPrice: 0, // 止损价
	    level: 1,   //止损等级
	    updateCurrentProfit: function(lastPrice,amount){//更新当前盈亏
	        if(state === STATE_SELL){//当前 空头持仓
	        	return (lastPrice - this.price) * amount;
	        }
	        if(state === STATE_BUY){//当前 多头持仓
	        	return - (lastPrice - this.price) * amount;
	        }
	    },
	    SetStopPrice: function(ticker,stopState){//更新止损价
	    	if(stopState === STATE_FREE){ //更新止损时状态 为空闲
	    		return this.stopPrice;
	    	}
	    	if(stopState === STATE_BUY){ //更新止损时状态 为多仓
	            if(this.orderState === ORDER_INVALID){
	        	    return this.stopPrice;
	            }
	            if(this.stopPrice === 0){//初始 止损价为0 时 
	            	this.stopPrice = this.price * ( 1 - stopProfit );
	            }
	            if( ticker.Last <= this.price ){ //最后成交价 小于等于  持仓均价时
	                this.stopPrice = this.price * ( 1 - stopProfit );
	                this.level = 1;
	            }else{//其它情况
	        	    if( ticker.Last - this.price > this.level * step ){//超出当前等级   设置滑动止损
	                    this.stopPrice = this.price * (1 - stopProfit) + (ticker.Last - this.price );
	                    //更新止损价为滑动后的止损价
	                    this.level++;//上调止损等级
	        	    }else{//其它
	        	    	this.stopPrice = this.stopPrice;//保持当前止损价不变
	        	    }
	            }
	    	}else if( stopState === STATE_SELL){//空头持仓类似
	    		if(this.orderState === ORDER_INVALID){
	        	    return this.stopPrice;
	            }
	            if(this.stopPrice === 0){
	            	this.stopPrice = this.price * ( 1 + stopProfit );
	            }
	            if( ticker.Last >= this.price ){
	                this.stopPrice = this.price * ( 1 + stopProfit );
	                this.level = 1; 
	            }else{
	        	    if( this.price - ticker.Last > this.level * step ){
	                    this.stopPrice = this.price * (1 + stopProfit) - ( this.price - ticker.Last );
	                    this.level++;
	        	    }else{
	        	    	this.stopPrice = this.stopPrice;
	        	    }
	            }
	    	}
	        return this.stopPrice;//返回止损价
	    },
	    initHoldOrder: function(){//平仓后  用于 初始化持仓信息的  函数
	        this.orderState = ORDER_INVALID;
	        this.price = 0;
	        this.amount = 0;
	        this.time = null;
	        this.stopPrice = 0;
	        this.level = 1;
	    }
	};
  • 代码以上传github 地址: 点击github进入。
  • 这里没有加入官方QQ群的请加入:309368835 BotVS EA交流(BotVS)。

下面我们来快速预览将用到的函数

function MACD_Cross(){//检测MACD指标,交叉状态的函数
    var records = exchange.GetRecords();//获取K线数据
    while(!records || records.length < 45){ //K线数据不能为null,要大于45个柱,不符合标准 循环获取直到符合
    	records = exchange.GetRecords();
    	Sleep(Interval);
    }
    var macd = TA.MACD(records,12,26,9);//调用指标函数, 参数为MACD 默认的参数。
    var dif = macd[0];  //dif线
    var dea = macd[1];  //dea线
    var column = macd[2]; // MACD柱
    var len = records.length;  //K线周期长度
    if( (dif[len-1] > 0 && dea[len-1] > 0) && dif[len-1] > dea[len-1] && dif[len-2] < dea[len-2] && column[len-1] > 0.2 ){ 
    //判断金叉条件:dif 与 dea 此刻均大于0 , 且dif由下上穿dea , 且 MACD量柱大于0.2
    	return 1; //返回1  代表 金叉信号。
    }
    if( (dif[len-1] < 0 && dea[len-1] < 0) && dif[len-1] < dea[len-1] && dif[len-2] > dea[len-2] && column[len-1] < -0.2 ){
    //判断死叉条件:
        return 2;//返回2  代表 死叉信号。
    }   
    return 0;  //金叉  、死叉  信号以外,为等待信号 0 。
}
function getTimeByNormal(time){// 获取时间的 函数 把毫秒时间 转换 标准时间
    var timeByNormal = new Date();
    timeByNormal.setTime(time);
    var strTime = timeByNormal.toString();
    var showTimeArr = strTime.split(" ");
    var showTime = showTimeArr[3]+"-"+showTimeArr[1]+"-"+showTimeArr[2]+"-"+showTimeArr[4];
    return showTime;
}

下面开始进入策略的主函数,这个策略同上一篇 30行均线策略 一样 使用了 交易模板类库 封装了交易下单细节,有兴趣的朋友可以在BotVS上找到代码,注释版的在官方QQ群共享、github。

function main(){
    var initAccount = $.GetAccount(exchange);//首先我们来记录初始时的账户信息,这里调用了模板类库的导出函数
    var nowAccount = initAccount;//再声明一个 变量 表示 现在账户信息
    var diffMoney = 0; //钱 差额
    var diffStocks = 0;//币 差额
    var repair = 0; //计算 盈亏时   用于修正的 量
    var ticker = exchange.GetTicker(); //获取此刻市场行情
    Log("初始账户:",initAccount); //输出显示  初始账户信息。
    while(true){//主函数循环
        scan(); //扫描函数,  稍后讲解,主要是判断  开仓、平仓 以及 操作 开仓 、 平仓。
        ticker = exchange.GetTicker();//在while循环内 获取 市场行情
        if(!ticker){//如果 没有获取到  (null) 跳过以下 重新循环
        	continue;
        }
        if(holdOrder.orderState == ORDER_VALID){//判断当前是否  持仓
        	Log("当前持仓:",holdOrder); //如果 当前持仓   输出  持仓 信息
        }
        if(holdOrder.orderState == ORDER_INVALID){//如果 未持仓(已平仓)
        	nowAccount = $.GetAccount(exchange); //获取当前账户信息
            diffMoney = nowAccount.Balance - initAccount.Balance; //计算  当前账户  与 初始账户之间的  钱 差额
            diffStocks = nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks; // 计算  当前账户  与  初始账户之间的  币 差额
            repair = diffStocks * ticker.Last; //把 币的差额 * 最后成交价  ,转为等值的钱, 用于计算 盈亏
            LogProfit(diffMoney + repair ,"RMB","现在账户:",nowAccount,"本次盈亏:",profit);//输出 盈亏 信息
        }
    	Sleep(Interval);//轮询
    }
}

接下来是策略的主要部分,开仓平仓检测,以及开仓平仓操作。

function scan(){
	var sellInfo = null; //声明  储存平仓信息的变量  , 初始化null
	var buyInfo = null;  //声明  开仓的 , 初始化null
	var opFun = null;//  开仓函数, 两种状态 ,  开多仓 ,  开空仓。
	var singal = 0; //信号
    while(true){//检测 及操作 循环
        var ticker = exchange.GetTicker(); //获取市场行情
        if(!ticker){ //判断 获取失败  跳过以下 ,继续循环获取
        	continue;
        }
        holdOrder.SetStopPrice(ticker,state); //设置 持仓 止损价
        if(state === STATE_FREE &&  (singal = MACD_Cross()) !== 0  ){
        	//判断策略运行状态是否空闲、此刻MACD指标信号是否空闲, 符合 策略运行状态空闲 且 有金叉或死叉执行以下
        	holdOrder.initHoldOrder();//初始化持仓信息
            opFun = singal === 1 ?  $.Buy : $.Sell ;//根据MACD_Cross函数返回结果,判断开多仓、开空仓。
            buyInfo = opFun(opAmount);//开仓操作
            holdOrder.orderState = ORDER_VALID;//设置持仓信息,状态为持仓
            holdOrder.price = buyInfo.price; //设置持仓均价  由 开仓操作函数 opFun返回。 
            holdOrder.amount = buyInfo.amount; //设置持仓量
            holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());//设置持仓开始的时间
            state = singal === 1 ? STATE_BUY : STATE_SELL; //更新策略状态为多仓 或 空仓
            var account = $.GetAccount(exchange); //获取账户信息
            if(singal === 1){//输出开仓方向 和 当前账户信息
            	Log("开多仓。","账户:",account);
            }else{
                Log("开空仓。","账户:",account);
            }
            break;
        }else{
        	var lastPrice = holdOrder.price;// 把持仓均价 赋值 给 lastPrice
        	if( state === STATE_BUY && holdOrder.orderState === ORDER_VALID && ticker.Last < holdOrder.stopPrice ){
            //如果 多仓 且 持仓信息为持仓 且 最后成交价 小于止损价,执行以下
        	    Log("多头止损平仓","初始止损价:",holdOrder.price * (1 - stopProfit),"--滑动止损价:",holdOrder.stopPrice,"最后成交价:",ticker.Last,"止损等级:",holdOrder.level);//多头止损平仓信息
        	    sellInfo = $.Sell(holdOrder.amount);//平仓
                holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;//平仓信息 更新进对象
                holdOrder.price = sellInfo.price;
                holdOrder.amount = sellInfo.amount;
                holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
                profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);//更新浮动盈亏
        	    state = STATE_FREE;//更新状态
        	    break;//跳出
        	}
        	if( state === STATE_SELL && holdOrder.orderState === ORDER_VALID && ticker.Last > holdOrder.stopPrice ){//同上 , 这个是空头止损平仓
        	    Log("空头止损平仓","初始止损价:",holdOrder.price * (1 + stopProfit),"--滑动止损价:",holdOrder.stopPrice,"最后成交价:",ticker.Last,"止损等级:",holdOrder.level);//测试
        	    sellInfo = $.Buy(holdOrder.amount);
                holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
                holdOrder.price = sellInfo.price;
                holdOrder.amount = sellInfo.amount;
                holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
                profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
        	    state = STATE_FREE;
        	    break;
        	}
            if(state === STATE_BUY && MACD_Cross() === 2 ){//做多时,MACD指标死叉 -- 死叉平仓
        	    sellInfo = $.Sell(holdOrder.amount);
        	    Log("死叉平仓","初始止损价:",holdOrder.price * (1 - stopProfit),"--滑动止损价:",holdOrder.stopPrice,"最后成交价:",ticker.Last,"止损等级:",holdOrder.level);//测试
                holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
                holdOrder.price = sellInfo.price;
                holdOrder.amount = sellInfo.amount;
                holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
                profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
        	    state = STATE_FREE;
        	    break;
            }
             if(state === STATE_SELL && MACD_Cross() === 1 ){//做空时,MACD指标金叉 ---金叉平仓
        	    sellInfo = $.Buy(holdOrder.amount);
        	    Log("金叉平仓","初始止损价:",holdOrder.price * (1 + stopProfit),"--滑动止损价:",holdOrder.stopPrice,"最后成交价:",ticker.Last,"止损等级:",holdOrder.level);//测试
                holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
                holdOrder.price = sellInfo.price;
                holdOrder.amount = sellInfo.amount;
                holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
                profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
        	    state = STATE_FREE;
        	    break;
            }
        }
        Sleep(Interval);//轮询间隔,就是让程序暂停一会儿。
    }
}

代码看累了,喝口水歇歇~流程图直观些~上图!

先说说关于滑动止损的原理。图片右边,再大致看下 程序执行流程。

左边流程,右边滑动止损算法

大家可以先跑跑回测实验一下,记得要引用“数字货币交易类库”这个模板!另外写的简陋欢迎指正、修改。

参考资料


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小小梦 大神指点的好~~嘿嘿

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