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比特币量化交易最近的思考

Author: botvsing, Created: 2016-05-24 21:40:23, Updated: 2019-08-01 10:28:59

好久没有更新博客内容了,主要是因为没有新的想法,一直记流水账也没有太大意义。但没想到 发明者量化(原BotVS) 量化群(309368835)里还一直有人关注和期待,再加上自己也有点想法,是时候写一下自己最近的思考了。

  • 1)比特币量化 比特币太适合量化交易了,无涨跌停限制;24*365不间断交易;门槛极低,10块钱也行,用户都可以申请交易所API;限制少,虽然为防止DDOS攻击,Okcoin将频率限制在10分钟3000以下;不限制交易次数,现货无手续费;市场繁荣,期货现货市场都很活跃;平台多,为套利提供了空间。和A股对比,简直领先20年(A股量化条件可看知乎的这个问题 : 知乎链接 )。在比特币平台进行量化交易的条件如此优越,不写个程序都可惜了。事实上,比特币交易市场量化交易已经占大多数了,从价格的波动可见一斑。

  • 2)策略的开发 这段时间我最大的收获就是把我的策略为什么能赚钱(币)彻底的想明白了,以前虽然赚了钱,但其实对策略的本质还是模糊的,遇到行情的变化,修改参数也只能凭感觉。开发其他策略也一样,我相信真正盈利的策略背后的原理一定是清晰的,如果你写了一个无根基的策略,只想试试看能不能盈利,结果往往时赚时亏,即使一段时间总体盈利了,也很难判断是具体策略有效,还是运气好。反之,有了清晰的原理,即使短期亏损了我也不怕,并且有目标的进行参数的调整,最终实现盈利。举几个例子:跨平台搬砖,这背后的原理非常清晰,平台的价格出现差价,在价格低的平台买入,价格高的平台卖出,而价差经过一定时间会持平,这样就赚取了中间的利润;期现套利也是如此;突发实质利好,立即买入,也能盈利;能真正持续盈利的策略原理一定是清晰的,这也就是我为什么不钟情于各种指标、划线、波浪等等,因为背后道理说不清道不明。 Zero老大在群里说过这样一段话:“我走了很多弯路,刚开始,又是MACD又是KDJ,又是波浪指标,又是道氏理论。还研究过缠论。。。。最后我悟出来了,与价格涨跌无关,稳定套利的策略才是我想要的。那些指标,都在K线上,而K线是庄家画的。。我是指标无用论者。” 我深表赞同。再深究一点,策略是靠市场的短期无效盈利的,盈利都可以找到对应的损失,注意这个损失并不意味这亏钱。一个人在价格相对低的平台卖出,产生了损失;为期货付出了过高的溢价,产生了损失;没有得到利好消息,提前卖出,产生了损失…这些损失便是策略交易者的机会。我的策略盈利也对应这一种损失。

  • 3)最近的收益 今年的收益比起前两年差了太多,原因有三:比特币价格波动越来越低;所拥有的比特币越来越多,资金的利用率低;策略竞争激烈。大概算了一下80天只赚了6%的比特币,钱赚了2万,和去年80天Okcoin上钱翻倍比来实在是惨不忍睹。又算了一下这个月的年夏普比率,基准收益按好比特币的8%利息算,达到了15,也算理想。靠策略是很难频繁翻倍了,只能期待着比特币价格的大涨了。

  • 4)比特币的前途 我对比特币的未来很看好,策略也全部改为稳定的赚币,手持51个比特币做个坚定地多头。原因可以用李笑来老师的观点来表明:这是人类历史上第一次用技术手段保证了私有财产神圣不可侵犯。最近读了一个小册子《The Essential Hayek》,更认识到私有财产的重要性,仅就这一点,我认为比特币前景光明。


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孙悟空 比特币确实是最适应量化交易的货币。我现在试着在社区里面读懂大神们的策略源文件,争取可以写出更好的策略

js8848 想学量化,可是不会编程。只能手动操作,错误率大大提高,希望能和大牛们多多交流。

Zero 需要的就是这些干货, 多谢分享! 让后来人少走弯路, 圣杯是每个人都想要的, 但寻找圣杯的过程其实只是证实圣杯不存在的过程. 任何策略都存在不同程度的风险, 最终都是为了找到一个风险与收益符合自己心理预期的策略. 适合自己的, 就是最好的 !

小小梦 涨知识~对于我们初学量化交易的新人来说这些都是宝贵的经验。