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择时策略_判断牛熊市

Author: tomjava, Created: 2019-10-15 09:23:15, Updated: 2019-10-15 10:09:04

我们发现,量化投资最重要的还是择时,就是判断当前市场是熊市还是牛市还是猴市。区班主这篇来讨论一下择时策略怎么做。

择时有很多种做法,均线判断、布林线、成交量和周期高低点。

均线判断就是通过均线的倾角,判断当前市场是上升还是下降。通过判断是否站上5日均线判断是否小牛,判断是否跌破120日均线判断是否进入熊市。几个因素综合起来决定当前市场强弱。

布林线是一个很好的判断方式,根据布林线中线的倾角,判断市场是上升还是下降。根据布林线的高点和低点来高抛低吸,是猴市里很好的做法。布林线如果开口加大,则是市场波动的前兆。

成交量一般是个辅助手段,一般底部和顶部都会放量。数字货币有一个好处就是,交易深度很容易获得。通过分析挂单情况,结合成交量,也能判断当前市场热度。

以上策略实现起来有一些难度,而且需要慢慢调优。周期高低点是本文讨论的重点策略,具有实现简单,效果直接的优点。周期高低点的思路很简单,就是结合短周期高低点和长周期高低点,判断当前市场是大牛,小牛还是大熊,小熊还是猴市。有了这个择时判断,我们在市场转向时,可以配合一定的策略。比如从小牛到大牛,可以加仓。大牛到猴市,可以平仓。猴市到小熊,可以初步建立空仓。进入大熊,则做空。

我们先贴部分代码,主要思想都在注释里了,有缘人自然可以看懂。长周期选择日线,5日为周期。短周期选30分钟线,10个为周期,即5小时。可以结合相关数字货币的波动率和仓位调整参数。 img img

我们再贴一下执行结果。可见9月24日-9月25日的小熊转大熊,9月26日到10月7日的震荡猴市加小熊,以及10月9日出现小牛信号,都有正确提示。可见周期高低点策略,简约不简单。 img img

结合数字货币选型策略和对冲策略,还可以有更多玩法。如果把前20名市值的数字货币牛熊态排列出来,每次挑选2个数字货币大熊和大牛做对冲,基本可以做到低风险套利,这将是后面可以完善的策略。

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