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网格交易法

Author: Zero, Created: 2015-06-11 10:10:37, Updated: 2015-06-11 13:04:09

网格交易需要相对较多的资金,原则上在任何点位进入都可以,但资金管理很重要。如果目前的点位难以判断高低,以操作1只股票为例,第一次可以投入一半的资金,然后做好股价下跌50%的准备。具体操作是,画好5%的固定网格,把股票数分为10份,每上涨5%卖出1份股票,每下跌5%买入1份股票,这样手中的股票可以应付股价单边上涨10个5%,资金可以应付单边下跌10个5%。中间如有反复,每次对冲获利大约是总资金的1/20的4%(手续费按1%计算)。总体看,如果1个月有10次对冲,月盈利是(1/20)0.0410=2%,年收益在25%以上。保守说,即使股价波动很小,每个月对冲2次,结果也不比银行差。从目前中国市场看,没有什么股票的波动性会这么差。如果操作指数基金更好,不愁没有波动,手续费还少。

上述策略还可以优化。比如,可以同时采用大网格(例如10%)和小网格,还可以把网格划分得更细,例如2.5%甚至1.25%,但对冲差价不应少于5%。总之,以捕捉到更多的波动为佳。这样一来,只要股价在设定范围内波动,就不断有差价可赚。至于投入建设网格的钱,我们可以不去管股票的浮动盈亏,相当于我们投资建设一个提款机,似乎没有拆了的必要。      选股以波动大的大盘股和指数基金为上,这样的系统风险较小,例如中国人寿和平安,目前股价不过腰斩而已,决不会出现从100跌到10的情况。如果出现股价单边上涨几倍的情况,年收益已经在短短时间内达到,轻易不要再追。资金多时可以同时操作几只股票,这样资金的利用率更高,但风险是同时下跌很多时没钱买入。


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sscjw22 有已经写好的网格交易策略,Q860366671

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我有钱 mark

wojiushizhemedeshuaiqidemeinanzi 这个好 正在研究 推荐一本书 网格交易法数学+传统智慧战胜华尔街

wojiushizhemedeshuaiqidemeinanzi 叼啊 我就喜欢google风格的

Zero 网站是自己开发的, 不是开源的

wojiushizhemedeshuaiqidemeinanzi 站长 这个网站源程序是开源的吗

Zero 《量化投资 - 策略与技术》http://product.dangdang.com/1248809444.html

wojiushizhemedeshuaiqidemeinanzi 你有其他推荐的书吗

Zero 哈哈, 我也有这本, 书中自有黄金屋啊, 需要的是一双发现金子的眼睛.